VIE - Modélisateur Risques VIE - Modélisateur Risques …

Dexia Crédit Local
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 10 janv. 21
20000
Dexia Crédit Local
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 10 janv. 21
20000
Dexia Crédit Local
La mission principale est de développer et de tester les ratings de risque de crédit, les modèles LGD (Basel Pillar 1 & IFRS9), les modèles de portfolio (Basel Pillar 2) et de participer à la calibration des paramètres de risque de crédit, et d’appliquer ces modèles pour des stress tests, analyses de portfolio et des projections de risques.

Vous serez impliqué dans le développement et le maintien des tâches suivantes :

  • Développer et tester les modèles pour l’analyse et le princing des credit risk transaction
  • Calibrer périodiquement les paramètres principaux des modèles de crédit portfolio
  • Contribuer au maintien du modèle de dépréciation des pertes attendues selon IFRS9.
  • Mettre à jour les paramètres risques avec la nouvelle définition par défaut.
  • Participer à l’implémentation des stress test et des analyses
  • Calculer et présenter des prévisions à long terme des principales mesures de risque (pertes par défaut, provisions statistiques, actifs pondérés en fonction des risques, réserve de liquidité de la BCE) selon différents scénarios de crise.

Ce poste implique une très bonne maîtrise de la modélisation pour la gestion active du risque. C’est une première expérience parfaite dans un cadre quantitatif, un environnement multi-cultural avec une équipe très motivé.

Profil recherché :

Vous disposez d’un Bac+4/5 Grandes Ecole, Mathématiques, Ingénierie Commerciale, Statistiques ou Physiques, avec une forte orientation quantitative (avec une préférence pour une orientation mathématiques financières, Risques & Ingénierie financières).

Vous avez une expérience dans un ou plusieurs des secteurs ci-après :

  • Statistiques empiriques : Modèles non-linéaire, Analyse de régression
  • Méthodes Stochastiques & Probabilités appliquées à la finance
  • Gestion de portfolio quantitative
  • Optimisation des techniques
  • Mesures et gestion des risques
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