Analyste quantitatif - validation marchés - H/F Analyste quantitatif - validation marchés - H/F …

SFIL.
à Issy-les-Moulineaux, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 25 sept. 19
Compétitif
SFIL.
à Issy-les-Moulineaux, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 25 sept. 19
Compétitif
SFIL.
Présentation de l'entreprise

7ème banque française, SFIL accompagne les territoires et les grands exportateurs français  pour leur offrir accès aux meilleures conditions de financement du marché.
Créée en 2013 et placée sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne à l’instar des douze autres plus grandes banques françaises, SFIL est une structure à taille humaine où chaque collaborateur peut nourrir, développer et exprimer son projet professionnel.
Avec ses partenaires La Banque Postale, BPI et la Caisse des Dépôts et Consignations, SFIL se positionne comme un centre d’excellence en matière de banque publique de développement.
SFIL s’est imposée comme le 1er financeur du secteur public local en France et le 1er apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français. La force de sa signature sur les marchés financiers la place comme le 1er émetteur d’obligations sécurisées en Europe.
Pour soutenir sa performance, SFIL recherche des professionnels talentueux et engagés.
SFIL est une entreprise handi-accueillante.


Description du poste

Au sein de la Direction des Risques de SFIL, l’équipe Validation Marchés est en charge d’analyser/valider l’ensemble des modèles pratiqués par SFIL (hors périmètre crédit : i.e. valorisation des instruments financiers, ajustements de valeur de type XVA, ICAAP/ILAAP…) et d’évaluer les risques de modèle générés par leurs utilisations. Dans le cadre de ces travaux, une librairie (C++) de calcul indépendante est développée en interne, intégrant les modèles utilisés en production, ainsi que des modèles alternatifs.

 

Au sein de l’équipe de Validation Marchés, l’analyste quantitatif a pour principales missions :

  • revoir les modèles sur les aspects méthodologiques et opérationnels, en rédigeant les rapports de validation et en réalisant les tests numériques dédiés ;
  • développer des modèles alternatifs dans la librairie (C++/Design Patterns) de l’équipe pour l’analyse comportementale des modèles ;
  • développer les modèles utilisés en production, dans la librairie (C++/Design Patterns) de l’équipe pour vérifier la conformité de l’implémentation ;
  • identifier les limites des modèles pouvant être sources d’incertitude et en mesurer les impacts dans un contexte de production ;
  • définir, encadrer et cartographier les modèles, leurs utilisations et les risques induits, sur le périmètre de la Validation Marchés ;
  • participer à l’amélioration continue des modèles de SFIL, avec la définition et le suivi des recommandations ;
  • revoir périodiquement les validations antérieures et effectuer la veille technologique ;
  • être support quantitatif et échanger avec les différents acteurs de SFIL (Front Office, Risques, IT-Quants, Audit interne…).


Profil recherché

BAC+5 en université ou école d’ingénieur scientifique, disposant idéalement d’une double compétence : mathématiques/finance quantitative (marché) et développement informatique (langage orienté objet). Le (la) candidat(e) justifie d’une première expérience d’au maximum 3 ans en finance quantitative au sein d’une équipe quantitative. Il (Elle) est motivé(e) par l’étude des modèles au sens large et leurs mises en œuvre concrètes. Il (elle) porte une attention particulière à la fiabilité et la rapidité des calculs.

Les compétences requises pour le poste sont :

  • Connaissances approfondies en probabilités et en calcul stochastique.
  • Bonnes pratiques en analyse numérique.
  • Algorithmique et développement orienté objet (Visual C++/Design Patterns).
  • Connaissance des produits de taux d’intérêt usuels (Swap, Cap/Floor, Swaption, CMS…) et des pratiques « modèle » associées.
  • Esprit d’initiative, rigueur, autonomie, bon relationnel.
  • Facilités rédactionnelles et connaissance de MikTeX/LaTeX.
  • La connaissance des pratiques de CVA/DVA et FVA serait un plus.

 

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