CDI - CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES RISQUE DE CRÉDIT - H/F

  • A négocier
  • Maisons-Alfort, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • bpifrance
  • 17 janv. 19

Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Interlocuteur privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de financement ou d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises. Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une politique anti-corruption. Bpifrance est une banque partenaire des entrepreneurs et les accompagne durablement pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au cœur des régions, sur l’ensemble du territoire, à travers plus de 52 implantations régionales.

CDI - CHARGE D’ETUDES STATISTIQUES RISQUE DE CRÉDIT - H/F​ :

La Direction des Risques de BPI France est en charge du développement des modèles de notation interne, de la gestion du risque et du pilotage des méthodes de consolidation des risques.

L’équipe Analyses Transverses et Développement des Modèles de Notation Interne recherche un(e) chargé(e) d’études statistiques risque de crédit.

Le poste est à pourvoir en CDI, à Maisons-Alfort.

Votre mission :

  • Contribuer au suivi du risque de crédit en assurant la production, l’analyse et l’évolution de reportings risques.
  • Réaliser des études statistiques et économiques ad hoc en fonction de l’analyse du suivi des risques ou de besoins identifiés par le métier (analyse sectorielle, analyse produits, etc.), à des fins d’amélioration de la gestion du risque de crédit.
  • Participer à la spécification d’un nouvel environnement data destiné au suivi des risques afin d’améliorer le périmètre de couverture des reportings actuels.
  • Développer les outils de gestion du recouvrement, notamment sur les aspects suivis du risque et études statistiques / modèles permettant la prise de décision.
  • Développer des indicateurs et des méthodologies d’études intégrant des notions de coût du risque / provisionnement / rentabilité.
  • Participer à des projets transverses, notamment sur des sujets de mise en place d’outils digitaux de visualisation des données risques.
  • En fonction des besoins, participer aux travaux du service « Développement des Modèles de Notation Interne ».

Votre Profil:

  • Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un master en statistique / économétrie; 
  • Vous maitrisez les méthodologies de statistiques exploratoires multivariées et les modèles de régressions (linéaire, logistique…).
  • Vous maîtrisez le langage SAS et Macro SAS, ainsi que les outils de bureautique (Excel, Word et Power Point).
  • Idéalement, vous disposez d’une première expérience dans le domaine bancaire et du risque de crédit. La connaissance de la règlementation bancaire (Bâle II / Bâle III / CRD 4) est un plus.
  • Vous appréciez le travail en équipe et faîtes preuve de rigueur dans la production des travaux.