• CDI, Plein-temps
  • SOCIETE GENERALE FRANCE
  • 19 mars 19
  • Nanterre, Île-de-France, France
  • Selon profil
  • Plein-temps

Auditeur quantitatif modèles pour la Gestion Actif/Passif

Au sein de La Direction du Contrôle Périodique, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans le Groupe.

Au sein de Société Générale, vous rejoignez les équipes de la Direction de l'Inspection et de l'Audit interne.
Notre mission: accompagner les métiers dans leur développement en les aidant à assurer la maîtrise de leurs risques.
Notre positionnement indépendant et stratégique permet d'apporter à la direction de la banque une vision de la maîtrise des risques et de l'efficacité opérationnelle du Groupe.
Nous sommes également un des interlocuteurs de référence des autorités de tutelles.

Intégrez un parcours accélérateur d'expérience dans un environnement dynamique, et travaillez sur une variété de missions qui offrent un accès au top management, une proximité avec les métiers et une vision exhaustive des enjeux de la banque.
Vous développerez vos compétences en matière d'analyse de données, véritable valeur ajoutée dans nos pratiques. L'expérience acquise vous ouvrira ainsi de nombreuses opportunités d'évolution au sein de cette direction et plus globalement au sein du Groupe.


La Direction du Contrôle Périodique (DCPE) du Groupe Société Générale rassemble les équipes d'Audit et l'Inspection Générale.
Au sein de DCPE, l'équipe d'Audit des Modèles est en charge d'auditer l'ensemble des modèles quantitatifs présents dans le groupe.
Pour cela, l'équipe peut mener des missions d'audit autonomes ou apporter son expertise quantitative aux missions de l'Inspection Générale ainsi qu'à celle des Audits locaux. Ces missions de contrôle et/ou de conseil à haute valeur ajoutée portent sur l'ensemble des activités du Groupe Société Générale en France et à l'étranger.
 
Les interventions et les missions autonomes de l'équipe portent principalement sur :
- les méthodologies de calcul des exigences en capital - modèles Bâle 2
- les modèles d'octroi de crédit à la consommation utilisés en banque de détail
- les modèles d'évaluation des provisions comptables selon les normes IFRS9
- les modèles d'écoulement de la liquidité et des taux utilisés pour la gestion actif –passif
- les modèles de valorisation des produits dérivés utilisés dans la banque de financement et d'investissement (BFI)
- les méthodologies utilisées pour la gestion des risques sur la BFI
- les modèles utilisés dans les filiales d'assurances du groupe (tarification, provisionnement, gestion actif-passif, Solvabilité 2, en vie et non vie).
 
Dans le cadre de ses missions, l'auditeur des modèles d'écoulement et de gestion actif-passif :
- identifie et évalue les risques inhérents à l'utilisation de modèles tant d'un point de vue méthodologique que de gouvernance globale du modèle (qualité des données en entrée, hypothèses de modélisation, qualité et utilisation des outputs du modèle, analyse de l'existence, du respect et de la pertinence des procédures internes relatives au modèle et à sa validation)
- analyse la pertinence des hypothèses de construction des modèles, les choix et les méthodes d'estimation des paramètres, ainsi que l'adéquation au contexte économique et financier en vigueur (« back -testing »)
- discute de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de gestion des risques dans lequel les modèles sont utilisés, ainsi que des décisions de pilotage fondées sur cette utilisation
- définit des axes d'amélioration, formule des préconisations et contribue au suivi de leur mise en œuvre
- formalise ses travaux et contribue à la rédaction du rapport de mission et aux débriefings de la mission
- contribue tout le long de la mission à maintenir une bonne communication avec les vérifiés.
 
Il réalise également des actions de formation et production de méthodologies d'audit de modèles contribuant à la diffusion des connaissances en termes d'audit des risques modélisés dans l'ensemble de la Direction du Contrôle Périodique du Groupe (Inspection Générale et équipes d'audit).


Profil recherché :

Issu(e) d'une formation bac +5 de type école d'ingénieur, vous présentez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction en gestion actif/passif à fort contenu technique et quantitatif. Dans le cadre de cette expérience, vous avez acquis une bonne connaissance des indicateurs, des mesures de risques, du cadre comptable et réglementaire et des modèles utilisés dans la gestion actif/passif
Votre anglais est impérativement courant.