• CDI, Plein-temps
  • Société Générale - France
  • 17 juil. 18
  • Nanterre, Île-de-France, France
  • Selon profil
  • Plein-temps

EXPERT/E DISPOSITIF DE NOTATION

Vos missions sont les suivantes : * Contribuer au pilotage du dispositif de notation des clients et transactions:

Vous rejoignez le groupe Société Générale sur une fonction d'Expert Dispositif de Notation au sein de la Direction des Risques.


Vos missions sont les suivantes :
* Contribuer au pilotage du dispositif de notation des clients et transactions:
* Identification et communication large sur les enjeux bancaires et réglementaires relatifs aux modèles d'évaluation des risques de crédit (environnements bâlois, IFRS9, outils d'octroi…)
* Relations avec les utilisateurs de ces modèles (équipes commerciales et risques), notamment pour réfléchir à la rationalisation de l'architecture des modèles internes
* Accompagnement des équipes développant des modèles
* Diffusion de normes méthodologiques
* Réponses aux sollicitations ponctuelles des régulateurs (BCE, EBA…) autour de ces modèles, contribution aux projets réglementaires Groupe correspondants,

 
* Contribuer à la gouvernance du dispositif. Pour cela :
* Préparer et participer les comités qui valident ces modèles
* Proposer, exploiter les indicateurs de pilotage de bonne performance des modèles.
* Diagnostiquer les points d'amélioration, proposer et veiller au bon déroulement des plans d'actions (projets internes, ou en réponse aux constats des équipes d'audit interne ou des superviseurs)
* Contribuer à une meilleure intégration des modèles de risques dans les processus opérationnels (tarification ajustée au risque, stress testing…)
* Contribuer à la mesure et à l'encadrement du risque engendré par ces modèles (s'assurer de leur bon développement / bonnes implémentation et utilisation) en relation notamment avec les équipes systèmes d'information
* Assurer une bonne cohérence entre l'environnement prudentiel, et les nouvelles exigences comptables (normes IFRS 9 nécessitant le développement de nouveaux modèles d'estimation du risque de crédit)


Profil recherché :

De formation Bac+4/5 type école de commerce, école d'ingénieur ou universitaire, vous possédez une expérience d'au moins 5 à 10 ans dans le développement, l'utilisation, ou la validation de modèles de risques. 
Cette expérience est idéalement enrichie d'une maîtrise de la réglementation Bâle 2 / 3, d'une pratique opérationnelle de la gestion des risques, acquise par des responsabilités exercées au sein d'une institution financière, sur les marchés de particuliers et/ou d'entreprises.
 
La maîtrise de la communication orale et écrite en anglais est indispensable.
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