• CDI, Plein-temps
  • Société Générale - France
  • 20 août 18
  • Nanterre, Île-de-France, France
  • Selon profil
  • Plein-temps

Manager - Model Risk Management

Les missions du Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux.

Vous intégrez le groupe Société Générale, sur une fonction de Manager au sein des équipe de Model Risk Manager.


Les missions du Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux. L'équipe effectue les missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe : revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels des modèles...En tant que manager de proximité, vous assumez la responsabilité hiérarchique d'une équipe de 4-5 personnes. 
Vos missions sont les suivantes :
-manager une équipe de Model Risk Manager seniors et juniors quantitatifs, et/ou des consultants Vous leur apportez un soutien méthodologique et technique dans la revue des modèles internes réglementaires
-être responsable de la réalisation des missions de revue : planifier les travaux de l'équipe, veiller à alerter le management et constituer le relais privilégié entre l'équipe et le management 
-présenter les conclusions des revues lors des Comités Experts veiller à la « satisfaction clients» en étant à l'écoute des différents interlocuteurs (entités modélisatrices, Experts, …) ;
-participer au processus de recrutement des nouveaux collaborateurs ;
-contribuer aux échanges avec le superviseur contribuer à développer la vision stratégique et la cohésion entre les différents managers.
 

Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses : risque de marché ou de contrepartie (modèles VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, IRC/CRM), de crédit (modèles de PD, LGD, EAD, stress-tests, etc.…sur les périmètres retail et non retail), opérationnel ou encore des modèles développés dans le cadre d'IFRS 9 ou des réglementations US (modèle d'initial margin).


Profil recherché :

-BAC + 5 Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance)
-Expérience significative minimum de 7 ans en modélisation des risques et / ou validation de modèles.
-Une première expérience de management est demandée.
-Bonne maîtrise de l'environnement bancaire et des produits financiers
-Bonne maitrise de l'anglais  
 
Compétences techniques
-Large connaissance des risques et des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique)
-Bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS
-Bonnes connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, IFRS9…)
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