• CDI, Plein-temps
  • Société Générale - France
  • 17 oct. 18
  • Nanterre, Île-de-France, France
  • Selon profil
  • Plein-temps

Modélisateur risques de marché & contrepartie

Vous serez en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie.

venez rejoindre le groupe Société Générale, au sein de la Direction des Risques sur une fonction d'Analyste risques de marché et de contrepartie


Nous recrutons plusieurs modélisateurs risques de marché et risques de contrepartie!

 L'équipe que vous intégrerez est en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie (EEPE, VaR sur CVA) et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.). Nos métiers vous permettront de développer une triple expertise : une connaissance fine des marchés financiers ;l'utilisation de méthodes mathématiques/statistiques pointues ;ainsi que la maîtrise des réglementations qui encadrent les activités de trading ;Concrètement : Nous sommes responsables de la définition des méthodologies de calcul de métriques Marché et ContrepartieDes métriques risques de Marché: VaR, SVaR, IRC, CRM et les futures métriques FRTBDes métriques risques de Contrepartie: Capital réglementaire, Risque de remplacement des dérivés et repos, Risque paysPar ailleurs si vous aimez le big data, vous ne serez pas déçus!
==> Nous modélisons des centaines de milliers de transactions avec des milliers de clients, en exploitant des historiques de données sur tous les sous-jacents, sur plus de dix ans! Si vous êtes intéressé(e) par ces sujets ou pour en savoir plus, contactez-nous!


Profil recherché :

De formation Bac+4/5 type école d'ingénieur, ou équivalent universitaire complété obligatoirement d'un master spécialisé en Finance, vous disposez d'une réelle expérience d'au moins deux ans, en risques de contrepartie et/ou de marché.
Une compréhension de l'environnement réglementaire dans lequel évaluent les banques est impérative pour occuper le poste.
Votre niveau d'anglais est courant, et vous vous disposez de solides compétences informatique (C++, VBA, R). vous permettant de développer des outils d'analyse statistique.