Alternant(e)- Analyste Risk Models, Quantification & Defaults H/F

Au sein de la Direction du « Risk Models, Quantification & Defauts », les missions suivantes vous seront confiées :

Vos missions :

• Revue annuelle des modèles internes Probability of Default et Loss Given Default.
• Quantification des paramètres de risques de crédit et tests statistiques, revue annuelle des modèles Point-in-Time (provisions IFRS9, stress tests)
• Collecte des flux financiers et le calcul des LGD sur les défauts internes.
• Data gouvernance et data quality checks.
• Quantification et analyse de risque de portefeuille (Value-at-Risk, stress tests, analyses macro-économiques)

Profil

• Vous êtes actuellement en cours de formation Grande Ecole de Commerce ou d'Ingénieur ou diplôme universitaire équivalent. Ingénieur data science.
• Vous avez connaissances sur les modèles de crédit Bâle II et/ou en analyse risque de crédit.
• Vous disposez de compétences dans le traitement de données et de la statistique.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation, esprit critique et
• votre capacité d'interaction avec d'autres équipes.
• Vous avez des qualités de communication orale et écrite, notamment en anglais (également écrit et oral).

Date de début souhaitée : Octobre 2023
Lieu : La Défense