Analyste Quant. Senior - Modèles Risque (H/F) Analyste Quant. Senior - Modèles Risque (H/F) …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Negotiable
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Au sein du département 'Model Risk & Risk Governance' de la filière RISK, l'équipe de Validation des Modèles de Risques est en charge de la validation des modèles internes conçus par les diverses entités de Natixis dans le cadre de son dispositif de 'Model Risk Management' (MRM).


Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Au sein du département 'Model Risk & Risk Governance' de la filière RISK, l'équipe de Validation des Modèles de Risques est en charge de la validation des modèles internes conçus par les diverses entités de Natixis dans le cadre de son dispositif de 'Model Risk Management' (MRM).

Le poste proposé est positionné au sein du pôle assurant la validation des modèles utilisés à des fins de calculs d'exigence en fonds propres en modèles internes au titre du risque de crédit ainsi que de provisionnement IFRS9. Le domaine d'intervention de ce pôle concerne également les modèles utilisés dans le cadre des reportings de l'ICAAP/ILAAP, des exercices de stress-testing européens (EBA) ainsi que du 'Risk Appetite Framework' (RAF).

Vos missions principales au sein de ce pôle vous amèneront à contribuer aux validations initiales ou périodiques des modèles suivantes :

  • Modèles développés dans le cadre des exigences réglementaires (CRR), cela peut couvrir notamment les contrôles a posteriori (back-testing) des modèles actuellement en production ainsi que le suivi des évolutions des modèles de crédit (LGD, CCF) dans le cadre du projet 'IRB REPAIR' lié à la révision des accords de Bale III.
  • Modèles de risques dans le cadre IFRS 9 (LGD, CCF)
  • Modèles des stress tests internes et de calcul du capital économique au titre du pilier II, cela concerne de manière non exhaustive le risque de crédit (concentration, CoR, titrisation), le risque opérationnel, les risques Business (liés notamment à la projection du P&L), le risque de réputation, le risque de distribution, le risque de 'warehousing'.
  • Modèles de stress-tests européens selon l'approche EBA.
  • Indicateurs du RAF : risque de réputation, risque de liquidité, etc.
  • Divers modèles du domaine de la gouvernance sociale et environnementale, de l'ALM ou de la gestion RH

Vous aurez pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et vous êtes amené à élaborer les rapports de validation interne et d'en présenter les conclusions au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, vous êtes capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.

Dans la phase d'exécution de la mission, vous intervenez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, analyse critique des documents et des bases de données réalisation de tests visant à apprécier la pertinence des méthodologies et la bonne mise en œuvre des modèles, et ponctuellement l'implémentation de méthodes alternatives. Vous formalisez et restituez les travaux menés et vous rédigez la note de validation et une synthèse.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* De formation supérieure à dominante mathématiques et statistiques, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans un environnement de modélisation ou de validation de modèles de capital,

* Vous maîtrisez l'analyse statistique et les techniques de modélisation économétrique et financière,

* Vous bénéficiez de bonnes connaissances concernant les différents types de financement, le risque de crédit associé et les techniques de modélisation sur ces risques,

* Une expérience dans la modélisation ou la validation du risque opérationnel serait un plus,

* Vous avez également des connaissances concernant les réglementations (prudentielles et comptables) et des compétences informatiques sur (Python, R, SAS, VBA),

* Vous êtes doté d'un excellent relationnel et vous appréciez le travail en équipe,

* Rigoureux, curieux, vous êtes doté d'un bon esprit de synthèse et bénéficiez de réelles qualités en termes de communication,

* La maitrise de l'anglais est impératif.

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