Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit (H/F) Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de  …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 04 août 20
Selon profil
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 04 août 20
Selon profil
NATIXIS recrute un(e) Analyste Quantitatif - Modélisation du Risque de Crédit (H/F)
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.
Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.


Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit et non financiers.
Au sein de CNFRM, l'équipe « Quantitative Credit Modelling & Advisory » (QCMA) est en charge de l'ensemble des modèles quantitatifs de crédit (PD, LGD et EAD/CCF).
Natixis recherche pour son équipe QCMA un analyste quantitatif en charge des modèles quantitatifs internes de risque de crédit. A ce titre, vous serez en charge du développement et du suivi des modèles de risque de crédit sur des portefeuilles à faible nombre de défauts (Low Default Portfollio) et plus spécifiquement sur le périmètre des financements structurés (Immobilier, Aéronautique, Matières Premières et Projets).
Vous aurez la responsabilité de l'avancement des sujets de quantification du risque de crédit dans le cadre des exigences réglementaires actuelles et futures. Vous intervenez entre autres sur les thèmes suivants :
    • Piloter et superviser fonctionnellement la bonne exécution des travaux sur les projets en cours ;
    • Effectuer une veille sur les évolutions réglementaires et les pratiques de place en matière d'analyse du risque en particulier sur les pertes en cas de défaut afin d'analyser les impacts de ces évolutions sur les modèles ;
    • Faire évoluer les modèles et développer de nouveaux modèles si nécessaire (plus spécifiquement sur la LGD)
    • Assurer le contrôle de performance des modèles crédit par les biais des exercices de Backtesting et de Benchmarking et effectuer les revues de recalibrages ;
    • Participer aux échanges avec les différents intervenants (Front, Analyste Crédit…) ;
    • Être force de proposition et contribuer à l'évolution et à l'amélioration des outils et procédures utilisées par l'équipe.
Dans le cadre de cette mission, vous êtes amené à communiquer sur les modèles, l'analyse de risque avec :
- le front-office à l'initiative des transactions (financements structurés),
- les autres départements de la direction de la Supervision des Risques lorsque cela le nécessite,
- les inspections internes, l'ACPR et la BCE.


Profil recherché :

De formation supérieure en Finance ou Risque, vous disposez d'une expérience de 5 à 7 ans minimum idéalement un domaine lié au Risque ou à la Finance en milieu bancaire ou dans le conseil.
Vous avez des compétences avérées concernant les réglementations prudentielles (Bâle II, Bâle III) ainsi que l'analyse du risque de crédit sur le périmètre des financements structurés (Aviation, Immobilier et/ou Matière Premières). Une connaissance en SAS et Python est un plus.
Plus généralement, vous avez une forte capacité à initier des sujets méthodologiques innovants mais aussi à structurer et à rédiger des analyses.
Vous disposez d'une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux.
Enfin, une maîtrise de l'anglais plus particulièrement à l'écrit est indispensable pour ce poste.
Site géographique: 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
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