Analyste Quantitatif Market Risk Modelling (H/F) Analyste Quantitatif Market Risk Modelling (H/F) …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 sept. 21
Negotiable
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
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Dernière candidature, 22 sept. 21
Negotiable
Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Risk Modelling » (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.


Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « Market & Counterpart Risk Modelling » (MCRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.

Natixis recherche un analyste quantitatif pour l'équipe Market Risk Modelling (MaRM) dans le pôle MCRM.

Vous intégrez l'équipe MaRM, en charge de la conception des modèles et méthodologies de risques de marchés et des modèles de pricing intégrés dans les systèmes de gestion des risques.

Les travaux de l'équipe s'articulent principalement autour de 4 activités :

  • Conception des méthodologies de VaR marché et CVA
  • Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV)
  • Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation
  • Support quantitatif au sein de la Direction des Risques sur des problématiques quantitatives de marchés


En tant qu'Analyste Quantitatif Market Risk Modelling vous modéliserez des paramètres de marchés et vous prendrez en charge les modèles centrés sur les risques de marché.

Vos principales missions sont:

  • Proposer des méthodologies d'Independent Price Valuation (IPV)
  • Proposer des modèles de pricing cross asset pour les systèmes de gestion des risques : VaR marché, VaR CVA, IRC
  • Proposer des méthodologies pour le calcul des Réserves de marché et des AVA Prudent Valuation
  • Proposer des méthodologies de traitement des données de marché

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris



* De formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en finance de marché et/ou gestion des risques, vous bénéficiez d'une expérience de 2-5 ans dans une équipe quantitative Front Office ou dans une équipe de Validation des Modèles, idéalement sur des problématiques cross asset, ou une équipe de Modélisation des Risques,

* Vous disposez de très bonnes connaissances en mathématiques financières, complétées par des connaissances en Machines Learning/Data Mining, ainsi qu'en développement informatique, notamment en R, Python et/ou C++,

* Vous avez la connaissance d'un système de tenue de positions (Sophis, Murex, Summit),

* Vous faites preuve d'une bonne attitude à communiquer, un esprit d'analyse, rigueur et précision, autonomie et capacité d'organisation, facilité au travail d'équipe et une forte motivation,

* La maitrise de l'anglais (oral et écrit) est indispensable pour le poste.

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