Analyste Quantitatif Risque (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • Natixis Intégrée
  • 18 nov. 17 2017-11-18

NATIXIS recrute un(e) Analyste Quantitatif Risque (H/F)

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Au sein du Département Risques de Marché, vous intégrez le service Risk Model Design.


L'analyste Quantitatif Risque a en charge le développement des modèles de risques centrés sur les risques de marché et de liquidité.
Ses missions sont notamment les suivantes :
• Prendre en charge le maintien et les mises à niveau nécessaires du moteur de VaR existant
• Réaliser des études de convergence avec l'ensemble des travaux méthodologiques du projet FRTB
• Proposer des méthodologies de traitement des données
• Assurer les études permettant de définir un nouveau modèle de VaR dans le cadre de l'homologation FRTB
• Apporter un support quantitatif au sein de la Direction des Risques de Marché


Profil recherché :

De formation supérieure, type formation d'ingénieur ou scientifique, vous bénéficiez d'une expérience confirmée à un poste comparable.
Vous possédez une excellente connaissance des modèles de risques de Value at Risk, de Stressed VaR et d'expected shortfall.
Vous avez une bonne capacité à travailler et à négocier avec l'ensemble des fonctions dans un souci d'efficience collective.
Par ailleurs, vous disposez d'une excellente capacité à communiquer, tant à l'oral qu'à l'écrit, en vous adaptant à vos interlocuteurs et en étant capable de vulgariser des sujets très techniques.
Il est nécessaire d'avoir l'esprit orienté objectifs et livrables.
Le collaborateur doit avoir une bonne maîtrise de R, des langages de programmation C++/C# ainsi que la capacité à rédiger des notes en Latex/Scientific workplace.
Une parfaite maîtrise de l'anglais, oral et écrit, est requise. La rédaction de documents techniques en langue anglaise fait partie intégrante des missions de ce poste.
 
Site géographique : Immeuble 47 Quai, 47 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris