Analyste Quantitatif Senior - Validation modèles de valorisation (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • Natixis Intégrée
  • 22 mai 19

NATIXIS recrute un(e) Analyste Quantitatif Senior - Validation modèles de valorisation (H/F)

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec près de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activité : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.


Dans le cadre d'un service de gestion globale du risque de modèle (Model Risk Management), l'équipe de validation de modèles de valorisation utilisés au front office agit sous plusieurs angles en validant:
    • L'adéquation du modèle ou des modèles avec le payoff dans une optique valorisation et couverture, et indicateurs de risque pour l'encadrement de l'activité concernée
    • L'adéquation du prix et des sensibilités dans une optique d'utilisation dans les modèles de calcul de capital au titre du risque de marché
Cette mission s'inscrit dans un cadre d'indépendance et de challenge effectif des hypothèses des modèles soumis dans le but d'estimer le risque inhérent aux modèles de valorisation.
Les principales activités de l'équipe de validation des modèles de valorisation sont :
    • Sur les différents périmètres d'activité de la Banque de Grande Clientèle (taux, change, crédit, action, matières premières, XVA) et en coordination avec les différents services en interne Natixis (Direction de la Supervision des Risques, trading, structuration, Recherche et Développement, middle office marché, COO etc.) et avec les organes de contrôle internes et externes (Commissaires aux Comptes, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board), valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) 
    • Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres modèles 
    • Valider génériquement les nouveaux produits dans le cadre du Comité Nouveaux Produits Nouvelles Activités
    • Analyser les études quantitatives du département MARPL (Market Risk Activities, P&L and Liquidity) dans le cadre des autorisations de nouveaux produits en mode one-off (pour les transactions les plus complexes)
    • Valider les méthodologies de modèles de données proposés par les équipes F/O ou de MARPL (ex : surface de volatilité, stripping de courbes de taux)
    • Veille technologique et académique sur les modèles


Profil recherché :

De formation supérieure en école d'ingénieur et/ou en finance quantitative, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans à un poste similaire.
Vous possédez de solides connaissances en finance mathématique et en calcul stochastique et vous maîtrisez les normes comptables (IFRS13) et les principes de la FRTB (Fundamental Review of the Trading Book).
Vous disposez d'une excellente connaissance des techniques de valorisation et des produits dérivés actions.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.
Rigoureux, réactif et dynamique, vous aimez prendre des initiatives et faites preuve d'une grande autonomie.
D'un tempérament curieux, vous bénéficiez d'une bonne ouverture d'esprit et d'un excellent relationnel.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word, Access) ainsi que les outils de programmation (C++, VBA Excel, R).
Anglais impératif.
Situation géographique: 30, Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS