Analyste quantitatif Counterparty risk modelling (H/F) Analyste quantitatif Counterparty risk modelling  …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Selon profil
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France, France
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NATIXIS recrute un(e) Analyste quantitatif Counterparty risk modelling (H/F)
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.
Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays.
Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.
Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « market & counterpart modelling risk » (MCMR) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesures et d'appréciation des risques de marché et de contrepartie.


Natixis recherche pour son équipe CoMR un analyste quantitatif Counterparty Risk Modelling (CoRM).
Vous intégrez l'équipe « Counterparty Risk Modelling » en charge de la conception de modèles au sein de la direction des risques.
Les travaux de l'équipe s'articulent autour des sujets suivants:
• Méthodologies sur le périmètre titrisation :
• Développement de méthodologies de risques de contrepartie utilisées pour les besoins internes en fonds propres ou à des fins de valorisation.
• Mesures de risque de défaut/migration sur le trading book.
En tant qu'analyste Quantitatif Counterparty Risk Modelling, vous prenez en charge les méthdologies sur le périmètre titrisation et intervenez en support quantitatif sur les autres sujets à la charge du pôle en particulier sur le risque de contrepartie.
Vos principales missions sont :
• Conception des Méthodologies sur le périmètre titrisation : provisionnement, stress tests , mesures de capital économiques.
• Développement des modèles dans les librairies de calcul.
• Support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des Risques sur des problématiques quantitatives.
• Réponses aux auditeurs sur ces différents sujets (BCE,Audit interne).


Profil recherché :

De formation supérieure (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation finance de marché et/ou gestion des risques. ), vous bénéficiez d'une expérience 2-5 dans une équipe quantitative front office ou dans une équipe de modélisation des risques idéalement sur les problématiques cross asset ou dans une équipe de validation.
Vous disposez de très bonnes connaissances mathématiques financières complétées par une expérience en développement informatique (de préférence Python/C++).
Vous avez des connaissances en R et vous savez développer en python.
La connaissance de classe d'actif titrisation est appréciée. Des connaissances sur un des autres sujets suivis par l'équipe est un plus : Risque de contrepartie, IRC/FRTB-DRC.
Une capacité à communiquer et d'analyse alliée à votre sens de la rigueur et de la précision et votre capacité d'organisation ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts sur ce poste.
Anglais impératif.
Situation géographique: 30 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
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