Analyste quantitatif Credit Modeling H/F

EY rassemble aujourd'hui 231 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d'intégration et l'ampleur internationale sont gages d'une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l'Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l'expérience EY dure toute une vie.

Au sein du département FSO (Financial Services Office), 1 000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d'actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pointus et de haut niveau pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

Au sein du département Financial Services, l'équipe quantitative, Quantitative Advisory Service en charge des grandes problématiques liées à la modélisation des différents risques dans le secteur financier que sont le risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque de marché recherche des consultants expérimentés en modélisation du risque de crédit.

Vos missions

Vous intervenez auprès des équipes de modélisation de crédit des principaux établissements, ou en relation avec les autres métiers du cabinet EY, au sein d'un réseau international.

Vous êtes amenés à mettre vos compétences en modélisation au service des problématiques métier, comptables, règlementaires mais aussi des enjeux stratégiques de l'industrie financière de demain.

Vous travaillez sur des missions de :
Conseil en modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires tant au sein des établissements bancaires (Bâle 2, 2,5 et 3) que des compagnies d'assurance (Solvency 2),
Modélisation du risque de crédit: PD, LGD, EAD, capital économique, IRC, CRM, structure de corrélation, migration de crédit,
Back testing et stress testing des modèles internes,
Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires.
Votre profil

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en mathématiques stochastiques et/ou statistiques.
Vous avez une expérience de plus de 5 ans dans un établissement bancaire sur les problématiques de modélisation du risque de crédit.
Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, rigueur et méthode. Curieux(se), dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

Vivez l'expérience EY, rejoignez-nous !

« Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap »