Analyste quantitatif risque de crédit (H/F) Analyste quantitatif risque de crédit (H/F) …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 14 juil. 20
Selon profil
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 14 juil. 20
Selon profil
NATIXIS recrute un(e) Analyste quantitatif risque de crédit (H/F)
Bienvenue chez Natixis, l'entreprise qui vous offre bien plus qu'un job !
https://www.youtube.com/watch?v=DdaoWX466VY&list=PLCffxNP5tKRS4JIutLJW04CvFxAAJrT95&index=11
Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.
Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.
Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.
Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 3e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2019.


Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modelling» (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit et non financiers (risque opérationnel, risque climatique…).
Les travaux du pôle CNFRM s'articulent autour de quatre activités :
• La modélisation quantitative autour des modèles bâlois (PD, LGD, CCF…) ;
• Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d'expert ;
• Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9) ;
• La modélisation du risque opérationnel et des mesures du capital économique.
Natixis recherche pour son équipe CNFRM un/une analyste quantitatif en risque de crédit et plus spécifiquement en modélisation quantitative pour la mesure du capital économique.
Vos principales missions sont :
• Concevoir des méthodologies et des indicateurs de mesure des risques jugés matériels à de fins de calcul de capital économique ou dans le cadre du dispositif de Risk Appetite Framework (risque de défaut, migration, concentration, pays, Fx Lending, distribution, Warehousing, résiduel, Step-in….)
• Concevoir des méthodologies d'allocation de capital économique
• Assurer le suivi périodique de méthodologies développées (backtesting, veille réglementaire…)
• Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP (quantification et documentation des méthodologies)
• Participer à l'insertion opérationnelle des méthodologies développées ;
• Rédiger les documents de synthèse à destination des utilisateurs et des organes de surveillance internes et externes ;
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation des méthodologies de notation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle ;
• Echanger avec les métiers de Front office concernés par les méthodologies suivies
Vous serez en relation avec les équipes de Front Office, des Analystes risques de crédit, les équipes MOA/IT, les équipes d'Inspection et d'Audit, ainsi que les régulateurs.


Profil recherché :

De formation supérieure, type grande école ou équivalent universitaire, vous bénéficiez d'une expérérience de 3 à 6 ans, idéalement dans un domaine Risques ou Finance en milieu bancaire ou dans le conseil.
Vous avez de solides connaissances en modélisation du risque de crédit (Credit VaR, simulation monte carlo, statistiques…) ainsi que des connaisances techniques de machine learning idéalement.
Vous bénéficiez de connaissance globale des mécanismes bâlois et des textes et guidelines de modélisations.
Vous avez une capacité à initier des sujets méthodologiques innovants dans un environnement international (implication des plateformes à l'international de Natixis)
Vous disposez d'une aisance relationnelle et de capacités diplomatiques facilitant notamment la communication et présentation des résultats des travaux aux décisionnaires.
Vous avez un esprit de synthèse, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale, autonomie.
Une bonne maitrise des outils SAS et Python est indispensable.
Anglais impératif.
Situation géographique: Paris
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