Analyste quantitatif risque de crédit H/F Analyste quantitatif risque de crédit H/F …

BNP Paribas
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
BNP Paribas
à Paris, Île-de-France, France
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Auditeur des méthodologies en risque de crédit H/F


Concrètement votre quotidien ?


En tant qu'auditeur, vous effectuerez diverses missions de certification de modèles réglementaires. Ces missions peuvent être de plusieurs types :
• mission dite de « revue indépendante ex-ante » : revue d'un modèle en vue de sa présentation au comité compétent avant décision de mise en œuvre
• mission de certification « ex-post », consistant à analyser en détail la conformité d'un modèle déjà implémenté et utilisé dans le cadre du dispositif bâlois
• mission dite de « pré-homologation », consistant à analyser en détail la conformité des modèles d'une entité ayant demandé à passer en approche avancée IRBA, avant le passage du Superviseur compétent
• mission de revue des exercices de contrôle ex-post (« backtesting ») des modèles en production
• mission de suivi des recommandations des Superviseurs et/ou de RISK IR, consistant à analyser les réponses apportées par les entités aux recommandations émises par les Superviseurs ou aux anciennes recommandations de RISK IR afin de certifier si elles permettent ou non de clôturer les recommandations.

Mais vous serez aussi en charge de la revue des méthodologies utilisées dans le cadre de la nouvelle norme IFRS 9 (y compris les modèles de stress tests), des scores d'octroi, de la revue des résultats du backtesting du modèle AMA et de toute autre méthodologie en risque de crédit qui nécessiterait une revue indépendante.

L'environnement de travail, c'est important !
L'équipe dispose de 2 pôles : le premier basé à Aubervilliers (7 personnes), le 2nd à Bruxelles (5 personnes). Le travail y est très collaboratif, vous serez souvent en binôme sur un projet et vous bénéficierez du savoir-faire des autres membres de l'équipe.
Pour le déroulé des différentes missions, vous serez en relation avec les équipes de modélisation de l'entité concernée, auprès desquelles vous récupérerez la documentation, les bases de données et les codes nécessaires à vos investigations.

Ces missions, d'une durée allant de quelques semaines à plusieurs mois, donnent lieu à la production d'un rapport, en anglais. Il contient le détail des analyses effectuées, les recommandations éventuelles, et les conclusions quant à la conformité du modèle. Ces recommandations et conclusions sont ensuite discutées avec les équipes de modélisation, et les résultats peuvent ensuite être communiqués au superviseur concerné.

Et après ?
Vous évoluerez au cœur des problématiques réglementaires du risque de crédit, vous serez concerné par toutes les évolutions récentes en la matière.
Vous aurez un regard sur l'ensemble des entités du Groupe.
Vous aurez le loisir de connaître les méthodologies utilisées pour mettre en œuvre la norme IFRS 9 au sein du Groupe et pourrez en apprécier la diversité.

Vous pourrez être amené à traiter tout sujet méthodologique déployé dans le cadre du management du risque de crédit, comme les scores d'octroi par exemple ou des sujets ad-hoc divers.

Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change ! Aujourd'hui, ce qui compte dans un job, c'est de vivre de véritables expériences, d'apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l'idée qu'ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur :

https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Et la rémunération ?

Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

Etes-vous notre Auditeur des méthodologies en risque de crédit ?
Vous êtes diplômé d'un Bac+5 avec une spécialisation modélisation et/ou statistique et vous avez acquis 5 années d'expériences minimum dans la modélisation statistique des risques de crédit.
Vous avez idéalement une première expérience en Modélisation, Risque de crédit ou en Audit dans le domaine quantitatif et possédez une bonne connaissance de la réglementation Bâloise. Votre maîtrise de l'anglais est avancée tant à l'écrit qu'à l'oral.

De plus, votre capacité d'analyse et d'organisation, alliée à votre rigueur et à votre capacité à communiquer ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour évoluer au sein du Groupe BNP Paribas.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.
À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre CV et vos données d'identification pourront être vérifiées par un prestataire externe mandaté par BNP Paribas.

Lieu principal : FR-Île-de-France-PARIS

Type d'emploi : CDI

Domaine d'activité : RISQUES

Niveau d'études : Master ou équivalent (> 4 ans)

Niveau d'expérience : Au moins 5 ans

Horaires : Temps plein

Référence : !I_RISK_0313

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