Analyste validation modèles marchés H/F Analyste validation modèles marchés H/F …

Dexia Crédit Local
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 19 janv. 22
Competitive
Dexia Crédit Local
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 19 janv. 22
Competitive
Analyste validation modèles marchés H/F
Le titulaire du poste a pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles, impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et sera amené à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux.

Missions principales :
Le titulaire du poste aura notamment pour missions de :
  • Formaliser les rapports de validation interne à destination de comités de validation
  • Effectuer un suivi de recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations
  • Identifier et évaluer les sources d'incertitudes et de risques modèles, tout en maintenant à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles.
Et plus spécifiquement :
  • Réaliser des exercices de validation de modèles de valorisation des produits dérivés, de suivi des risques (VaR, xVA). .
  • Participer au développement (C++) de la librairie de valorisations propres à la validation permettant une implémentation indépendante des modèles et l'étude d'approches alternatives.
Les missions décrites ci-dessus sont non exhaustives, elles peuvent être enrichies pour répondre aux exigences du poste.

Profil
Nous recherchons des candidat(e)s diplômé(s) d'école d'ingénieurs ou d'un Bac +5 universitaire équivalent avec une expérience professionnelle dans la construction de modèles quantitatifs marché.
Il est demandé de maîtriser les techniques de modélisation financière, de détenir des compétences quantitatives avérées et d'être informé(e)s de la réglementation bancaire et financière.
La maitrise des langages de programmation C++, R, Python est requise pour le poste.

Nous attendons de nos candidat(e)s un esprit critique, un esprit de synthèse, des aptitudes à communiquer à l'écrit à et l'oral
Le français et l'anglais sont les langues utilisées au quotidien.

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