CHARGE D'ETUDES RISQUES – Analyses stratégiques et stress-testing H/F

La volonté de se dépasser, le courage de relever des défis, la soif d'apprendre, tels sont les principes qui guident nos collaborateurs.

Attentif au bien-être des quelques 1.400 hommes et femmes qui composent le groupe - principalement en France et en Belgique - , soucieux de se montrer digne de la garantie des Etats belge et français, Dexia SA est engagé depuis 2011 dans un plan de démantèlement validé par la Commission européenne fin décembre 2012.

Groupe bancaire et financier européen, prêteur historique sur le marché du financement du secteur public local, Dexia gère aujourd'hui les encours de ses clients ainsi que son portefeuille d'actifs à long terme de bonne qualité.

En France, Dexia Crédit Local mène une politique active de désensibilisation des crédits au secteur public local.

Choisir notre entreprise et partager ses objectifs, c'est enrichir votre parcours professionnel d'une expérience humaine inédite ; rejoignez-nous !



Ce poste est pourvu au sein d'une équipe de Risk Management désignée par « Risks & Capital Adequacy » rapportant au CRO et qui a pour principaux objectifs de :
1. Contribuer aux études stratégiques par des analyses de scénarios et d'études d'impacts (par exemple : optimisation IFRS9, définition d'indicateurs de suivi et d'optimisation des ventes d'actifs, optimisation de la consommation de capital,…)
2. Identifier, mesurer et reporter sur base trimestrielle l'ensemble des risques de la banque suivant une approche de type capital économique
3. Mesurer les risques de déviations des projections et plans financiers en étroite collaboration avec le département Finance et ALM,
4. Répondre aux exigences du Pilier II suivi par la BCE (SREP, ICAAP/ILAAP,..).
Les travaux de cette équipe sont systématiquement soumis au Comité de Direction, au Comité des Risques et au Conseil d'Administration
 
Dans ce cadre, vous participez à l'ensemble des problématiques d'intégration des risques et des estimations des besoins en capital et en liquidité  et plus particulièrement à :
- L'identification et consolidation de l'ensemble des risques quantitatifs et qualitatifs de la banque et d'en dresser une taxonomie exhaustive,
- L'estimation des sensibilités et de la volatilité des principaux ratios comptables et prudentiels,
- Les analyses des impacts de multiples scénarios de stress à multiples sévérités en termes de besoins en capital et en liquidité par des modèles adaptés à chaque risque,
 
Vous serez spécifiquement chargé de la mise en place et de la production régulière des analyses et de reporting internes (à l'attention du Comité d'Audit, de multiples comités dirigeants de la banque) et externes (à l'attention des inspecteurs/régulateurs locaux notamment l'ACPR, la BNB, la BUBA, Bank of Italy et de la BCE). Vous assurerez:
- La maintenance des modèles d'estimations quantitatives : Participer à la définition des méthodologies de quantification et d'agrégation des risques.
- Les productions automatisées de Reporting : le développement et la maintenance d'une production automatisée d'une cascade de reporting et de dashboard d'appétit au risque,
- Les développements d'outils I.T. de calcul : Projets de développement et d'optimisation des outils d'agrégation des risques, de simulations et d'estimations des impacts de multiples scénarios historiques et forward-looking,


Profil recherché :

Formation
Formation Bac+5 ou thèse (en mathématique et/ou en finance), idéalement double formation quantitative/ingénieur et en finance (diplôme universitaire en mathématiques financières, ou en finance, école de commerce et école d'ingénieur, actuariat,..)
 
Compétences
- Capacités d'analyses transversales, d'autonomie et de synthèse. Prise d'initiative pour de nouveaux développements IT et fonctionnels
- Expérience de communication ciblée et/ou de réalisation de tableaux de bords sur des aspects risques/finance.
- Compétences IT : développements informatiques dans le cadre de projets Risques / Finance ou en salles de marché (principalement : VBA, Bloomberg, R ou Matlab, Maîtrise du pack office…).
Compréhension et intérêts marqués pour :
- la comptabilisation et la valorisation des instruments financiers,
- les problématiques comptables IFRS et réglementaires,
- vision transversale du Risk Management,
- la réglementation bancaire
Expériences
- Minimum 3 à 5 ans d'expérience en Front Office, ou en Risque Management/Finance, ou en cabinet de conseil ou d'audit. Une expérience adaptée et plus significative sera aussi étudiée.
- Bonne maîtrise et vue d'ensemble des activités bancaires et des aspects liés à la valorisation des produits financiers.
 
Langues étrangères
Maîtrise de l'anglais (oral et écrit)