Chargé Etudes Quantitatives H/F Chargé Etudes Quantitatives H/F …

IMGT Group
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 30 nov. 21
à partir de 40k annuel
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CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 30 nov. 21
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Diffusée par:
Rodolphe Bart • Business Manager
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Rodolphe Bart
Business Manager
IMGT Group est une entreprise à l’esprit startup en pleine croissance intervenant dans différents domaines de l’informatique scientifique, du calcul numérique et de ses applications, notamment en finance : - Méthodes numériques et combinatoires – optimisation, estimation robuste, … - Intelligence artificielle et la reconnaissance de formes et de modèles de données. - Finance d’entreprise et finance quantitative - Gestion et quantification des risques, modélisation et pricing en masse d'instruments financiers … - Vision robotique, le traitement d’images et la reconnaissance de formes. - Calculs et gestion de données massives, Big Data, et calculs parallèles en temps réel.

Nos activités de recherche sont complétées d’une offre opérationnelle permettant d’accompagner les différentes phases de projets innovants sur lesquels nous intervenons :

- Cadrage et état de l’art (en relation avec A Chord partners – spécialisée en conseil en stratégie, management et organisation).
- Développement et édition de logiciels innovants (desktop, SAAS, web, mobile, big data) pour des applications de gestion, de e-commerce, de finance particulièrement.
- Outsourcing de moyens de gestion – plateformes de gestion cloud adaptée, gestion d’entreprise, mise en place de dispositifs de télétravail.
- Missions de conseil et prestations scientifiques et techniques à haute valeur ajoutée.

Vous intervenez chez nos clients ou réalisez de la veille réglementaire ou technique sur des thèmes de recherche au cabinet. Sur les missions et études internes à notre cabinet, vous serez amenés à :

- Analyser et traiter de gros volumes de données financières
- Mettre en place des simulations ou des prototypes fonctionnels de pricers, d’outils de gestion financières et de gestion des risques
- Aider à la mise en place et à la migration de plateformes de gestion financière, en participant notamment à la conception et à la validation des calculs financiers aux côtés des équipes métiers
- Analyser les impacts réglementaires des différentes réglementations et à produire des synthèses sur les sujets réglementaires et techniques

Le chargé d'études confirmé/sénior contribue aux missions suivantes :

- Réalisations d'études financières, économiques et des travaux statistiques, des projections et des simulations pour répondre aux besoins de l'activité.
- Participation au développement et à la maintenance des outils de restitution, de prévisions à court terme, de projections à long terme et d'évaluation de modèles de prix ou de risques.
- Participation aux travaux de production bancaires et assurantiels (simulation, orientations budgétaires, stress tests réglementaires, capital interne, pricing, ...) en collaboration avec les différents Métiers et Fonctions du Groupe.
- Élaboration de modèles de projections, de stress, de simulations, de risque et de prix (best estimate, valorisation de dérivés ...).
- Mise en place d'outils de calibration et de simulation (pricers, VaR,.. ) dans différents langages (python, R, C++ ...) sur des jeux de données conséquents.
- Insertion opérationnelle des modèles développés, du suivi des modules de projection existants et des rapports d'analyses définis en collaboration avec les équipes projets et systèmes.
- Collecte et structuration de données financières, mise en place et exploitation de bases de données d'analyse financière ou de bases de données à mettre en oeuvre dans des exercices de Proof Of Concept.
- Coaching, encadrement et formation des chargés d'étude junior qui lui sont affectés.
- Suivi de projet et maitrise des délais et des coûts.

Nous recherchons un Chargé d’Études Quantitatives confirmé ou senior H/F, titulaire d'un PhD en mathématiques, informatique ou autre discipline scientifique, d'un diplôme d'ingénieur (Polytechnique, Centrale, Mines, Ponts...) d'un diplôme d'actuaire, et/ou d'un master de recherche dans une discipline connexe à la recherche quantitative (mathématiques, statistiques, économie, physiques, ...)  avec le profil suivant :

- Une expérience d’au moins 2 à 4 ans sur un poste ayant rapport avec la gestion financière, l'ALM et/ou les mathématiques financières est obligatoire.
- Organisé, Rigoureux, Autonome et curieux, vous avez une bonne capacité opérationnelle avec les outils informatiques, ainsi qu'une appétence pour les chiffres, vous faites preuve d'une résistance au stress et d'un très bon relationel.
- Compétences opérationnelles indispensables en développement: C++, R, Python, SQL/bases de données.
- Maitrise requise : Powerpoint, Excel et VBA.
- Connaissance demandées : Quantlib, Pricing et instruments dérivés, règlementation Bâloise, réglementation Solvency 2,  modélisation et calibration de modèles.
- Une bonne appréhension et maitrise des méthodes statistiques, des mathématiques financières, et des mathématiques en général.
- Des connaissances/compétences dans les domaines de l’Actuariat, l’ALM, la modélisation financière et/ou la finance quantitative, en optimisation, estimation robuste, statistiques inférentielles/classification, intelligence artificielle et réseaux de neurones seront grandement appréciées.
- Une **première expérience réussie** en gestion et suivi de projet est valorisée.

MESURES COVID 19

- Port du masque chirurgical obligatoire dans les locaux d'IMGT Group
- Utilisation systématique de gel hydroalcoolique
- Respect strict des gestes barrières
- Nettoyages quotidiens des surfaces (poignées de portes, espace commun pour le déjeuner et les pauses) avec un produit virucide

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