Consultant(e) Quant Risques de Crédit Consultant(e) Quant Risques de Crédit …

LunaLogic
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 20 sept. 21
Competitive
LunaLogic
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 20 sept. 21
Competitive
Consultant(e) Quant Risques de Crédit
Dans le cadre de projets réglementaires (revue ou refonte des modèles bâlois), nous recherchons plusieurs profils : Quant Validation et Quant model pour renforcer les départements Risques de Crédit au sein de la Direction des Risques de nos clients qui sont de grands groupes bancaires.

Missions Vous serez en charge du model design ou de la validation des modèles (IRB, ICAAP, IFRS9, Stress-testing).

Expertises et compétences Le profil et les compétences recherchées sont :
  • Formation supérieure (bac+5) type ENSAE/ENSAI
  • Niveau d'expérience minimum : 2 ans
  • Expérience en modélisation, validation ou audit du risque de crédit
  • Maîtrise des méthodes statistiques
  • Maîtrise des outils informatiques : SAS, R, Python
  • Bonne connaissance de la réglementation bâloise
  • Capacité d'analyse et de rigueur
  • Autonomie
  • Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles
  • Anglais impératif
Poste en CDI à pourvoir asap - Rémunération attractive selon profil

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