Credit Stress Test Quant. Analyst (H/F) Credit Stress Test Quant. Analyst (H/F) …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 14 avr. 21
Negotiable
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 14 avr. 21
Negotiable
Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique).


Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Les travaux du pôle CNFRM s'articulent autour des activités suivantes :

  • La modélisation quantitative modélisation quantitative des paramètres individuels de risque (PD, LGD, CCF…),
  • Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d'expert,
  • Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9),
  • La modélisation du risque opérationnel et des risques non financiers (risque climatique),
  • Les mesures du capital économique crédit (au titre du défaut, concentration…) et des risques non financiers.

Natixis recherche pour son équipe Forward Looking & Stress Test Modelling « FLNFRM », en charge des méthodologies de projection des paramètres de risque contribuant aux dispositifs de Stress Test et de provisionnement IFRS9, un « Credit Stress Test Quantitative Analyst ». A ce titre, vous serez en charge de la définition et de l'amélioration des approches retenues dans le cadre du dispositif de stress tests spécifiques (STS) déployé sur les filières métiers stratégiques de la Banque de Financement (aviation, immobilier, projets…) dans un environnement international.

ACTIVITES

  • Mener les exercices de refonte et d'amélioration méthodologiques des modèles internes de projection des paramètres de risque de crédit en lien avec le métier dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur,
  • Mener les exercices de revues, de backtesting ou de recalibrage des modèles internes,
  • Participer à l'insertion opérationnelle des modèles développées et des calibrages réalisés,
  • Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes,
  • Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle,
  • Réaliser des études quantitatives ad-hoc relatives aux modèles internes.

En tant qu'Analyste Quantitatif Modèles de Portefeuille, vous serez en charge de mener les travaux sur les modèles de risque de crédit en collaboration avec les lignes métiers (front et risque) tout en s'assurant de leur conformité réglementaire.

Vous aurez comme principales activités :

  • La définition des principes méthodologiques applicables aux modèles de projection des paramètres de risque de crédit (ST/IFRS),
  • La mise en œuvre de méthodologies innovantes pour améliorer la performance des modèles,
  • La mise en œuvre d'outils et de méthodes d'analyse plus efficaces et performants dans le cadre des suivis des modèles,
  • Le suivi des évolutions réglementaires et leur intégration dans les modèles internes,
  • Le suivi et la mise en œuvre des recommandations des organes de contrôles et la mise en œuvre des plans de remédiation associés.

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* De formation supérieure en statistiques et mathématiques (école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Data Science, Machine Learning),

* Vous avez des bonnes connaissance en macroéconomie et vous bénéficiez d'une expérience confirmée dans le domaine des risques sur les aspects techniques et réglementaires avec une expérience de 5 ans en milieu bancaire ou dans le conseil,

* Vous disposez des connaissances en statistiques/économétrie (modélisation des séries temporelles) complétées par des connaissances dans les métiers des financements Corporate dans un environnement international, ainsi que des exigences réglementaires en matière de Stress Tests et de provisionnement (guidelines ECB/EBA/IFRS),

* Vous disposez d'une aisance relationnelle facilitant notamment la communication et la présentation des résultats des travaux aux décisionnaires,

* Vous disposez d'une bonne capacité orale et rédactionnelle en anglais.

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