La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale à 100 % du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l'assurance-caution et de la garantie financière.

Depuis 2018, CEGC commercialise des produits d'assurance dommage ouvrage et responsabilité civile décennale. Elle accompagne ainsi ses clients en offrant des produits complets. En 2021 l'offre garanties loyer impayé est lancée ainsi que les cautions structurées.

La Compagnie propose ses offres pour sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et répondre aux obligations légales des professions réglementées. L'immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l'habitat, garanties financières d'achèvement, garanties loi Hoguet, cautions de marché aux artisans, aux entreprises.

Au sein de la Direction des Risques, l'équipe modélisation est en charge des modèles de risque de souscription de la compagnie. A ce titre, elle assure :

La production des cash flows pour l'estimation des Provisions Techniques Best Estimate et les calculs IFRS 17 ainsi que les reportings liés au SCR et MCR
La simulation des scenarios de risque pour les calculs ORSA et de stress tests
La construction des modèles de score, leur maintenance et leur évolution :
- Développement de nouveaux scores d'octroi ou de renouvellement
- Refonte des scores existants en vue d'améliorer la performance des modèles et modèles de défaut
- Monitoring et backtesting des modèles (suivi, Quantification des risques, notation, certification)
La recherche de solutions techniques IA l'intelligence artificielle pour adapter les modèles de décision et optimiser l'efficacité opérationnelle de la compagnie
L'animation du LAB : proposition de solutions, traitement de cas d'usage, action d'acculturation, partage de bonnes pratiques, R&D

Poste et missions

Rattaché-e au responsable de l'équipe modélisation, vous intervenez en tant que Data scentist score et modélisation, sur la gestion des risques de souscription et d'aide à la décision.

Vous contribuez principalement :

Au développement du parc de modèles de score d'aide à la décision pour la souscription sur différents segments de risque couverts par CEGC : Caution de crédit immobilier, Caution de crédits aux entreprises, Garanties financières des constructeurs de maisons individuelles, Garanties financières des promoteurs immobiliers, Garanties financières des administrateurs de biens et agents immobiliers, Garanties des loyers….
Au monitoring et au Back-test des modèles en production (mise en place d'outil de monitoring et de backtesting, l'application des dispositifs de gestion du risque de modèle du groupe BPCE : MRM (Model Risk Management), et MRA (Model Risk Assessment).
Au développement de l'intelligence artificielle au service de la prise de décision pour accompagner CEGC dans ses projets Digitaux.

De Formation supérieure Actuaire/ ingénieur ou 5eannée d'étude statistique (ENSAE / ISFA / ISUP ou Diplôme Bac +5 en Mathématiques & statistiques), vous possédez 3 ans d'expérience minimum,

Compétences impératives :

Maîtrise des techniques de modélisation et de scoring
Connaissances « Data Science »
Bon niveau en statistiques et mathématiques
Connaissance des outils de traitement de bases de données et de la programmation statistique (SAS, R, Python, Git)

Compétences métiers/techniques :