H/F Quant Risques H/F Quant Risques …

Capteo
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 21 juin 21
Fixe + Variable
Capteo
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Dernière candidature, 21 juin 21
Fixe + Variable
Diffusée par:
Gul Ozturk • Recruteur
Capteo
Diffusée par:
Gul Ozturk
Recruteur
Lancé en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management spécialisé en gestion des Risques, Conformité et Finance. Afin d’accompagner une forte croissance, nous recherchons des profils ayant une expertise en analyse quantitative dans le domaine du Risk Management.

Votre mission

Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :

  • Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book (FRTB)
  • Mise en conformité à la règlementation TRIM
  • Refonte des taux de références interbancaires IBOR
  • Revue des modèles quantitatifs d’appel de marge (IMM)
  • Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits exotiques via des modèles de type volatilité locale et stochastique
  • Validation des modèles de valorisation des produits dérivés toutes classes d’actif (notamment de taux) ou la validation des modèles de dépréciation IFRS9
  • Conception et/ ou revue des modèles de mesure de risque financier: Expected Shortfall, xVA (CVA, DVA, FVA, Collateral VA), IPV de données complexes, IRRBB, …

En outre, vous participerez activement au développement de la practice Risk : 

  • Veille réglementaire
  • Elaboration de projets de recherche, publications
  • Structuration et promotion d’offres commerciales
  • Réponse aux appels d’offres
  • Formation (interne et externe)
  • Evaluation de candidats

 

Votre profil

Vous êtes titulaire d’un PhD ou diplomé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques (Ecole Polytechnique, ENSAE, ENSAI, ENSIMAG, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, Dauphine, etc).

Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous possédez une première expérience réussie en tant que Quant Risk Analyst : Model design ou validation, mise en conformité réglementaire (FRTB, TRIM, …)

De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, Matlab, R, Python, VBA/Excel, …).

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.

Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.

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