INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE ALM - LIQUIDITE H/F INGENIEUR QUANTITATIF RISQUE ALM - LIQUIDITE H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 10 avr. 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 10 avr. 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Le poste se situe au sein de la Direction des risques du groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 110 collaborateurs.


La Direction est en charge :
- du pilotage transverse des risques : seconde ligne de défense sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales ;
- du suivi des risques financiers : analyse financière ; ingénierie financière ;
- du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur ;
- de l'animation du réseau risques dans les directions régionales ;
- du pilotage des comités d'engagements ;
- de la sécurité des SI.

Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
Les missions liées au profil seront :

* Seconde ligne de défense sur le risque de liquidité: participation à l'exercice annuel de cartographie des risques, rédaction d'analyses et d'avis sur les risques, sur les indicateurs, les seuils d'alerte et limites proposés et réalisation des contrôles de deuxième niveau sur le risque de liquidité ; suivi des indicateurs internes et des ratios réglementaires LCR/NSFR, suivi de l'évolution des dépôts (livret A, dépôts réglementés), suivi des émissions moyen-long terme et de la trésorerie ; des analyses complémentaires pourront être réalisées afin de s'assurer de la complétude du dispositif (vérification du caractère non matériel de certains risques notamment).
* Validation des modèles utilisés dans les indicateurs de risques de liquidité (refontes, recalibrage, nouveaux modèles), notamment les lois d'écoulement des différents postes de bilan et les modèles économétriques liés au risque de liquidité (modèle de prévision de versement de prêts, modèle de prévisions de collecte, …) ; Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse ; veille académique sur ces sujets.
* Stress testing : Avis risque sur l'adéquation des scénarios aux besoins de pilotage des risques dans le cadre de l'ILAAP et de l'appétit aux risques.
* Analyse des documents produits par le régulateur présentant les attentes concernant les modèles et la validation de modèles.


Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions au sein de la direction.

- Expérience de 5 ans ou plus en ALM, en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante risque de liquidité ou économétrie : sélection d'indicateurs, détermination de limites, rédaction d'avis risque, développement ou contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction de notes méthodologiques ou d'avis de validation ;
- Connaissance théoriques avancées en modélisation des risques et en économétrie ;
- Compétences en programmation (VBA, SAS, Matlab, …).
- Grande école ou Master 2 avec une spécialisation en modèles statistiques /économétrie / data science ;
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ;
- Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités rédactionnelles.


Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d'expertise, en particulier sur le cadre d'utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Il doit faire preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport à la situation. Le candidat devra être à l'aise autant dans le rôle de challenger des modèles que de développeur.

Temps complet, forfait jours. Poste éligible à PVO cible à 8%.

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