Ingénieur Quantitatif Risques F/H Ingénieur Quantitatif Risques F/H …

BPCE
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Negotiable
BPCE
à Paris, Île-de-France
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Le poste est à pourvoir au sein de la Direction des Risques et de l'équipe modélisation.

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.

Poste et missions

Au sein de la Direction des Risques, le département Modélisation est composé de 3 pôles :

- Modèles Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes crédit (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle des Particuliers et des entreprises de moins de 3 M€ de CA (i.e. les Professionnels), des Associations de petite taille, etc. ;
- Modèles Hors Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle Corporate (PME/ETI), Secteur Public, Assurances, Associations (de taille importante) ;
- Modèles Portefeuilles : en charge de développer les méthodologies de mesure des risques de crédit sur base portefeuilles.

Le poste à pourvoir est un poste d'analyste quantitatif sénior au sein du pôle Modèle Retail. Il s'agit également de travailler avec les autres pôles afin de favoriser l'harmonisation et la cohérence des approches de modélisation.


Missions et activités principales :
Le collaborateur sera en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF) dans le contexte stimulant et changeant de la réglementation bancaire. Techniquement exigeants, et en prise directe avec le contexte économique et réglementaire, les modélisateurs en risque de crédit sont les interlocuteurs de toutes nos lignes métiers. Ce positionnement d'expert permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation, appliquées à des contextes variés.

Rattaché directement au responsable du pôle, le collaborateur devra construire les méthodes et modèles de risque de crédit du Groupe et assurer leur validation.
Les collaborateurs travaillent en relation étroite avec les différents Départements de la Direction des Risques.

L'environnement interne ou externe en évolution permanente nécessite des évolutions constantes et une très forte réactivité. En outre, la production d'études à destination de la Communication Financière, des Comités Risques Groupe ou du régulateur requière une grande fiabilité des travaux et le respect des délais.

Dans ce contexte vos principales missions seront :
* Contribuer aux travaux de la modélisation réglementaires crédit (définition de méthodologies de modélisation nativement « transverses » au sens où elles s'appliquent autant au Retail qu'au Hors Retail)
* Contribuer aux travaux de restitution des résultats
* Être l'interlocuteur de référence concernant les méthodes et modèles développés
* Assurer la veille méthodologique et réglementaire concernant les méthodes et modèles risques.
* Participer aux réflexions sur l'utilisation des nouvelles méthodologies en data science dans un cadre réglementaire
* Participer aux travaux de place (en lien avec la FBF, la FBE, l'EBA, la BCE, les différents organismes auxquels appartient le groupe BPCE)
* Contribuer aux projets transversaux et/ou programmes.
* Contribuer à l'amélioration de la qualité des données.

Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :

De formation supérieure Bac+5 (école d'ingénieur ou 3e cycle universitaire), spécialisé en économie, statistique, mathématiques ou finance, vous possédez une expérience d'au moins 3 ans dans un environnement bancaire et avez déjà participé à des projets conséquents en Risque de Crédit.

Savoirs
* Maîtrise des modélisations statistiques et économétriques
* Connaissances bancaires des produits financiers
* Connaissances de la réglementation prudentielle Bâle II / Bâle III / Bâle IV
* Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel (yc VBA), ACCESS
* Maîtrise des outils de calculs statistiques, notamment SAS, R
* Maîtrise de l'anglais
* Qualités rédactionnelles
* Intérêt pour les nouvelles méthodologies en Data Science

Savoirs faire
* Adopter une démarche de modélisation, constitution de la base de données au choix et à la validation d'un modèle
* Capacité d'organisation et de planification, Structurer et animer un groupe de travail
* Aisance dans la communication et la rédaction
* Très bonne aptitude à la manipulation de données
* Savoir partager et faire remonter l'information, Conduire des réunions de présentation et de travail
* Compétences Risques en transverse

Savoirs être
* Rigueur
* Esprit de synthèse et curiosité d'esprit
* Sens du travail en équipe
* Bonnes capacités d'adaptation, de réactivité
* Autonomie

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