Espace Recruteurs

Ingénieur Quantitatif Risques F/H

BPCE
France, Paris
Mise en ligne il y a environ 18 heures CDI Competitive
Description de l'entreprise
« Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients. »

Poste et missions
Au sein du Département Gouvernance de la Direction des Risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l'ensemble des méthodes et modèles du Groupe.
Afin de compléter son équipe, le pôle Validation recherche un ingénieur quantitatif chargé de revoir les modèles de risques, notamment dans le cadre de l'ICAAP.

Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :
- prévisions de variables économiques,
- risque de marché (valorisation d'instruments financiers, sensibilités, VaR),
- risque opérationnel,
- risques de taux et de liquidité,
- stress tests et capital économique (ICAAP),
- risque de conformité.

Missions et activités principales :

Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- L'audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
- La conduite d'ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
- La rédaction d'un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- L'émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
- Les présentations au senior management,
- La participation aux dialogues avec les superviseurs,
- Une veille réglementaire et méthodologique.

Profil et compétences requises
Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :
Diplôme d'une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale, ...) et/ou d'un doctorat (Bac+8) ou d'un Master (Bac+5) à dominante mathématique ou statistique, vous justifiez d'une expérience significative dans le domaine de la modélisation ou de la validation des modèles bancaires. Un double diplôme (économie ou autre) serait un plus.

Savoirs être
- Capacité d'adaptation face à des sujets complexes et nouveaux
- Capacité d'organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
Savoirs
- Bonne maîtrise du risque de crédit et/ou du risque ALM
- Connaissance de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP...)
- Connaissances des techniques de modélisations sur les risques (statistique, économie, valorisation d'instruments financiers, algorithme d'IA/ML, VaR, ...)
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant
Savoirs faire
- Maîtrise de SAS/SQL et des logiciels statistiques R/Python
- Maîtrise des logiciels du pack office (Excel, PowerPoint, Word)
- Connaissances en VBA et C++

Informations complémentaires sur le poste
Référence  BPCE03436
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