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Ingénieur Quantitatif Risques / validation modèles crédit F/H

BPCE Paris, France
Mise en ligne il y a 4 jours CDI Competitive
Description de l'entreprise
« Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients. »

Poste et missions
Le poste proposé est positionné au sein du pôle assurant la validation des modèles, au sein de la Direction des Risques Groupe de BPCE, utilisés à des fins de calculs d'exigence en fonds propres en modèles internes au titre du risque de crédit ainsi que de provisionnement IFRS9.
Le domaine d'intervention de ce pôle concerne également les modèles utilisés dans le cadre :
- des reportings de l'ICAAP/ILAAP,
- des exercices de stress-testing européens (EBA)
- ainsi que du 'Risk Appetite Framework' (RAF)

Missions et activités principales :
Vos missions principales au sein de ce pôle vous amèneront à contribuer aux validations initiales ou périodiques des modèles suivantes :
• Modèles développés dans le cadre des exigences réglementaires (CRR), cela peut couvrir notamment les contrôles a posteriori (back-testing) des modèles actuellement en production ainsi que le suivi des évolutions des modèles de crédit (LGD, CCF) dans le cadre du projet 'IRB REPAIR' lié à la révision des accords de Bale III.
• Modèles de risques dans le cadre IFRS 9 (LGD, CCF)
• Modèles des stress tests internes et de calcul du capital économique au titre du pilier II, cela concerne de manière non exhaustive le risque de crédit (concentration, CoR, titrisation), le risque opérationnel, les risques Business (liés notamment à la projection du P&L), le risque de réputation, le risque de distribution, le risque de 'warehousing'.
• Modèles de stress-tests européens selon l'approche EBA.
• Indicateurs du RAF : risque de réputation, risque de liquidité, etc.
• Divers modèles du domaine de la gouvernance sociale et environnementale, de l'ALM ou de la gestion RH
Vous aurez pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles de risques impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et vous êtes amené à élaborer les rapports de validation interne et d'en présenter les conclusions au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux auditeurs internes/externes. En outre, vous êtes capable d'acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi de ces modèles.
Dans la phase d'exécution de la mission, vous intervenez dans la réalisation des différents travaux de validation : réalisation d'entretiens, analyse critique des documents et des bases de données réalisation de tests visant à apprécier la pertinence des méthodologies et la bonne mise en œuvre des modèles, et ponctuellement l'implémentation de méthodes alternatives. Vous formalisez et restituez les travaux menés et vous rédigez la note de validation et une synthèse

Profil et compétences requises
Compétences & connaissances attendues spécifiques au poste :
De formation supérieure à dominante mathématiques et statistiques, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans un environnement de modélisation ou de validation de modèles de capital.

- techniques :
* Maîtrise des statistiques, des techniques de modélisation économétriques et des mathématiques financières
* Bonnes connaissances concernant les différents types de financement, le risque de crédit associé et les techniques de modélisation sur ces risques.
* Une expérience dans la modélisation ou la validation du risque opérationnel serait un plus
* Compétences informatiques : (Python, R, SAS, VBA).
- relationnelles :
* Excellent relationnel requis
* Rigueur et curiosité
* Esprit critique, esprit de synthèse, aptitude à communiquer (présentations orales et écrites)
* Sens du travail en équipe
* Forte autonomie
* Pragmatisme
CONNAISSANCES SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) :
* Anglais courant (la documentation est à rédiger en anglais, les réunions sont en anglais)
* Règlementation bancaire et financière
* Aisance rédactionnelle (nombreux documents à rédiger)

Informations complémentaires sur le poste
Référence  BPCE03790
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