Ingénieur Quantitatif Risques/ validation F/H Ingénieur Quantitatif Risques/ validation F/H …

BPCE
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Negotiable
BPCE
à Paris, Île-de-France
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Au sein du pôle validation de modèles de la direction des Risques du Groupe BPCE, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Risques.

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.Convaincus de l'importance de l'égalité professionnelle comme levier de performance durable, BPCE SA a acté son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes par l'obtention en 2019 du Label Egalité de l'AFNOR pour une durée de 4 ans.

Poste et missions

Au sein du pôle validation de modèles de la direction des Risques du Groupe BPCE, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Risques.

Vos missions principales:

- validation de modèles bâlois, de calcul de provisions et de calcul du capital économique développés par les équipes modélisation de BPCE.

- validation de modèles de notation et d'estimation des probabilités de Défaut développés par les équipes de modélisation Natixis.

- validation du traitement des obligations BCE et des recommandations internes nécessitant une revue indépendante.

- formulation de recommandations internes le cas échéant.

De formation Bac+ 5 en Statistiques ou Econométrie, vous justifiez de minimum 8 ans d'expérience en modélisation ou validation de modèles quantitatifs dédiés à la gestion du risque de crédit.

- solides compétences en risque de crédit sur les différents périmètres d'intervention (Bâle 4, IFRS9, ICAAP)

- Bonne connaissance de la réglementation prudentielle et comptable

- capacité à travailler sous SAS et R

- la connaissance de SQL et Python serait un plus

- bon niveau d'anglais

- la connaissance des modèles de notation à dire d'expert et des portefeuilles à faibles nombre de défauts (LDP) serait également un plus.

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