Ingénieur Quantitatif ( Pôle validation) F/H

  • Selon profil
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • BPCE
  • 22 mai 19

BPCE SA recrute un(e) Ingénieur Quantitatif ( Pôle validation) F/H

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l'assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d'actifs, de banque de grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la coordination et de l'animation du groupe, qu'elle représente notamment auprès du régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses entreprises et de leurs clients.
Au sein du Département Analyses Consolidées et Modèles, le Pôle Validation a pour objectif de valider l'ensemble des méthodes et modèles du Groupe relatifs notamment :
- au risque de crédit en vue du calcul des fonds propres réglementaires,
- à l'octroi de crédit,
- au risque de marché (valorisation d'instruments financiers, sensibilités, VaR),
- au risque opérationnel,
- au risque ALM
- au provisionnement
- aux stress tests et au capital économique (ICAAP)
A ce titre, vous serez responsable de la réalisation des travaux de validation des modèles du groupe concernant les risques de crédit, de risques ALM, voire de risque de marché, les stress-test et le calcul du capital économique.


Vos missions principales seront :
- Faire l'analyse critique des méthodologies et des hypothèses utilisées dans la construction des modèles
- Réaliser des calculs indépendants, visant à vérifier que les modèles ont correctement été implémentés,
- Identifier et la quantifier les incertitudes et biais dans les modèles,
- Analyser la performance et la robustesse des modèles et des backtestings,
- Analyser la pertinence des résultats vis-à-vis de la réglementation, de l'environnement économique et des normes du Groupe,
- Réaliser un rapport comprenant les résultats des travaux ci-dessus,
- Emettre des préconisations visant à améliorer les modèles
- Effectuer veille réglementaire
Les missions comprendront également une participation aux sujets relatifs à la validation ou la gouvernance comme le maintien de la cartographie des modèles du groupe, la veille méthodologique


Profil recherché :

De formation supérieure en école d'ingénieur (X, ENSAE, ENSA, Mines, Ponts) universitaire Bac +5/8 (statistique, mathématiques), vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans le secteur bancaire dans le domaine Risque ou Finance.
Vous maîtrisez le risque de crédit et/ou le risque ALM, vous possédez des connaissances de l'environnement et des textes réglementaires sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…) et les techniques de modélisations sur les risques (scoring, statistiques, valorisation d'instruments financiers, VaR, …)
Vous maitrisez également les outils bureautiques notamment Excel, ACCESS, ainsi que les logiciels de statistiques et SAS.
Votre anglais est courant.