Ingénieur quantitatif data scientist sénior H/F Ingénieur quantitatif data scientist sénior H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 21 juin 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 21 juin 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au
service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui
des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour
du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.
Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite,
financement du logement social...;) et intervient comme banquier du service public de la
justice et de la sécurité sociale.
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction
d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.

Organisation de la Direction des Risques Groupe :

La Direction des Risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe.
Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Elle assure un suivi des risques du Groupe adapté
à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de
pilotage global.

Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 160
collaborateurs.

Le poste est rattaché au responsable du Service Ingénierie Financière de la Direction des
Risques du Groupe (DRG).

Le service est chargé de l'évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts
(organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de
portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats,
titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la
conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités
de défauts et probabilités de recouvrement

Le poste est basé à Paris 7ème.

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de son pôle modélisation, le service recherche un modélisateur du risque de crédit,
dont les principales missions porteront sur :
- Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l'analyse
financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance
applicative, etc.) ;
- Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres
bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF ;
- Le développement d'outils de scoring, notation et/ou probabilités de défaut pour des
émetteurs non conventionnels (Fonds) ;
- L'adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires ;
- La mise en place et/ou la maintenance d'une infrastructure sécurisée et automatisée
(formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Matlab);
- La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit ;
- La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des
Risques du Groupe ;
- La participation à la refonte des systèmes d'information et projets transversaux ;
- La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des
charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance) ;
- Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big bata
et machine learning.

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité mais sont susceptibles d'ajustements au regard
des évolutions au sein de la direction.

BAC+5 de formation mathématique,

  • Expérience significative en modélisation statistique, en particulier du risque de crédit,
  • Bonne maîtrise d'au moins un des langages de programmation : Python, SAS, R
  • Connaissance de la réglementation bâloise,
  • Excellent niveau rédactionnel,
  • Rigueur et capacité de synthèse,
  • Motivation, autonomie, esprit d'équipe, disponibilité.


Vos connaissances financières et votre expérience vous ont permis d'acquérir un bon esprit
d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles. Ouvert(e), vous avez un
bon relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et
exigeants.

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