Ingénieur quantitatif risques de marché sénior H/F Ingénieur quantitatif risques de marché sénior H/F …

Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 10 juin 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 10 juin 21
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
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Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Organisation de la Direction des Risques Groupe

La Direction des Risques Groupe (DRG) pilote le dispositif de maîtrise des risques du Groupe.
Elle veille à sa cohérence et à son efficacité. Elle assure un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global.
Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 160 collaborateurs.

Au sein du Département des Risques Financiers, le service d' Ingénierie financière assure la surveillance quantitative de l' ensemble des risques financiers des bilans de la Section générale et du Fonds d' Epargne, à savoir :
- L' évaluation des risques de marché pour les actifs financiers cotés ou non cotés,
- L' évaluation quantitative des risques de cré dit pour les actifs obligataires et les prêts.

Le pôle Risques de marché participe à la dé finition de l' appétence aux risques de la CDC, calcule les indicateurs de risque (VaR, Cvar, TE, sensibilité s, etc... ) sur l' ensemble des portefeuilles, élabore l' ensemble des méthodes quantitatives d' évaluation des risques, fixe les limites en risque, produit les reportings relatifs aux risques de marché à destination de la gouvernance et enfin assure la surveillance des marchés financiers.
Le/ la titulaire du poste est rattaché (e) au Département des Risques financiers de la Direction des risques du groupe.

Le poste est basé à Paris 7ème.

temps complet, possibilité télétravail.

Afin de développer ses activités, le service recherche un ingénieur quantitatif, dont les
principales missions porteront sur :
- La mise en place et la production de la mesure des risques de valorisation sur tous
portefeuilles/actifs : actions, obligations, private equity, immobilier, portefeuilles de
trésorerie, produits dérivé s, obligations convertibles, fonds de dette
- Le traitement en transparence de certains fonds pour capter les risques sous-jacents
- Le backtesting de l' ensemble des paramé trages et modèles
- La mise en place de mesures de sensibilité s et de stress tests sur l' ensemble des
portefeuilles.
- La mise en place d' indicateurs de marché s avancé s afin d' anticiper (grâce aux sensibilité s
et stress tests) les zones de risques significatifs sur les portefeuilles
- Une veille scientifique, étude de méthodes nouvelles/alternatives pour identifier et mesurer
les risques
- L' automatisation des traitements encore manuels et la gestion du système d' information
RiskMetrics au sein de la cartographie applicative de l' établissement.

Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions au sein de la direction.

- Forte expérience en risques de marché ;
- Ecole d'ingénieurs ou Master 2 à dominante mathématiques financières ;
- Maîtrise des modèles de la finance quantitative de marché ;
- Compétences en programmation (VBA, Python, Matlab, SQL, BO …).
- Anglais courant ;
- Capacité à travailler en mode projet

Bon esprit d'analyse et de synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles. Ouvert(e), vous avez un
bon relationnel qui vous permet de vous adapter facilement à des environnements divers et
exigeants.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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