MODELISATEUR RISQUES DE CREDIT - H/F MODELISATEUR RISQUES DE CREDIT - H/F …

Agence Française de Développement
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 05 août 21
A définir
Agence Française de Développement
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 05 août 21
A définir
Suivi régulier des risques du Groupe en situation et en perspective
Descriptif de la societé :

Institution financière publique et solidaire, l'AFD met en œuvre la politique de développement de la France. Elle s'engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et l'Outre-mer. Elle finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable.
#MondeEnCommun #PartnerWithFrance
Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… Nos équipes sont engagées dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. Nous contribuons ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD).

L'AFD est engagée depuis plusieurs années dans une politique volontariste d'intégration et de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap.

Description du poste :

Le Département Gestion des Risques Groupe (DRG) de l'AFD est chargé de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques du groupe (risque de crédit, de marché, de taux d'intérêt global, de liquidité du groupe). Il fournit à l'organe exécutif et, en tant que de besoin à l'organe délibérant, une information transparente et pertinente sur la situation des risques pour l'ensemble du groupe AFD. Il contribue à l'élaboration et vérifie le respect des politiques décidées par le Conseil d'administration et la Direction Générale.

Au sein de ce département, la Division Surveillance des Risques (DSR) réalise le suivi régulier des risques du Groupe en situation et en perspective, en organisant et en assurant le secrétariat du Comité des risques AFD et en rapportant à la Direction, au Comité des Risques Groupe et au Conseil d'administration. Elle définit le cadre d'intervention en risque et veille à son respect.

Au sein du pôle Etudes, Modèles et Prospective appartenant à la Division Surveillance des Risques, vous serez en charge des missions suivantes :

- Assurer la validation continue des modèles (refontes, recalibrage, nouveaux modèles) utilisés dans les indicateurs de risques (tarification, provisionnement, coût du risque), en mettant en œuvre des calculs et des tests de méthodologies permettant de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres.
- Produire les analyses permettant d'objectiver des évolutions de paramétrage des modèles utilisés (back testing, de mesurer les impacts et présenter ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe).
- Rédiger ou mettre à jour la documentation procédurale sur les thématiques de modélisation du risque de crédit.
- Produire, en lien avec le reste de l'équipe, les différents livrables attendus du pôle.
- Participer aux évolutions du système d'information des risques en lien avec les thématiques du pôle pour automatiser la production (rédaction d'expressions de besoins à destination de l'assistance à maitrise d'ouvrage par exemple).
- Participer à des ateliers techniques avec des pairs sur les thématiques de modélisation.

Pourquoi rejoindre l'Agence Française de Développement ?
Rejoindre l'AFD, c'est contribuer à la construction d'un monde en commun, c'est la mission de notre Groupe. Un monde en commun, c'est un monde qui préserve et défend ces cinq grands biens communs que sont la planète, le lien social, la paix, les partenariats et la prospérité économique.

Profil recherché :

Qui recherchons-nous ?

Le candidat doit avoir un très bon recul sur son domaine d'expertise, en particulier sur le cadre d'utilisation des méthodologies, leurs forces et leurs limites. Il doit faire preuve d'initiative pour analyser une situation sous différents angles, peser les choix réalisés à chaque étape selon leur pertinence par rapport aux enjeux et impacts. Le candidat devra être à l'aise dans le rôle de challenger des modèles ou d'indicateurs.

Formation :
- Grande école ou Master 2 avec une spécialisation en modèles statistiques / économétrie / data science,
- Connaissances avancées en modélisation des risques et en économétrie,
- Connaissances sur la gestion du risque de crédit,
- La connaissance des approches de stress testing et des principes IFRS9 est un plus.

Expérience :
- Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum au sein d'une direction des risques d'un établissement bancaire ou d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'appui aux directions des risques d'une structure bancaire. Votre expérience vous a permis de vous familiariser avec le risque de crédit, en modélisation ou validation de modèles financiers : sélection d'indicateurs, développement ou contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction de notes méthodologiques ou d'avis de validations.
- Vous maitrisez les outils statistiques de modélisation et de gestion de bases de données (SAS, R, VBA, ...) et le pack Office.

Aptitudes et comportements professionnels
- Force de propositions,
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe (volonté de partager ses connaissances) permettant de relever avec succès des challenges de natures variées,
- Autonomie et rigueur (sens poussé de l'analyse et de la synthèse),
- Très bonnes qualités rédactionnelles,
- Vous êtes capable de vous familiariser rapidement avec des problématiques quantitatives, méthodologiques et réglementaires,
- Savoir partager et faire remonter l'information,
- Conduire des réunions de présentation et de travail.
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