Manager Analyste Quantitatif en risque de crédit H/F

  • Competitive
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • LMA
  • 18 oct. 18

Au sein d'un grand cabinet, l’un des leaders sur le marché mondial, vous intégrerez le département FS et son équipe quantitative. Mon client recherche un manager désireux d’évoluer dans un environnement dynamique et collaboratif, et souhaitant s’investir dans des projets à forte valeur ajoutée au cœur des plus grandes BFI.

Votre rôle entant que Manager Analyste Quantitatif en risque de crédit, consistera à :

  • Modélisation du risque de crédit: PD, LGD, EAD
  • Back testing et stress testing des modeles internes
  • Mise en conformité des modeles avec les exigences réglementaires, dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires au sein des établissements bancaires (Bale 2 et 3)

 

PROFIL

  • Diplômé(e) d’une grande école de commerce, grande École d’Ingénieurs ou PhD, idéalement doublé d’un master en Finance Quantitative
  • Vous avez une parfaite maîtrise des mathématiques stochastiques et quantitatives
  • Vous avez un bon niveau de programmation Objet (C++ / C# ou Python)
  • Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire
  • Rigueur, sens de l'analyse, organisation, et sens du service
  • Maîtrise professionnelle de l’anglais à l’écrit comme à l’oral

Ce poste 'Manager Analyste Quantitatif en risque de crédit' est basé à Paris et ouvert dans le cadre d'un CDI.

Pour répondre à cette offre d’emploi, veuillez me faire parvenir un CV à jour à Jennifer.habib@lmarecruitment.com mentionnant 'Manager Analyste Quantitatif en risque de crédit'