Market Risk Manager Crédit (H/F)

  • Selon profil
  • Paris, Île-de-France, France Paris Île-de-France FR
  • CDI, Plein-temps
  • Natixis Intégrée
  • 22 avr. 18 2018-04-22

NATIXIS recrute un(e) Market Risk Manager Crédit (H/F)

Natixis est la banque de financement, de gestion, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d'activités au sein desquels elle dispose d'expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l'Épargne & l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Au sein de l'équipe Risk Management du Département des Risques de Marché (DRM), vous participez à la définition et de la mise en œuvre du dispositif de suivi et d'encadrement des risques de marché de la BGC.


Rapportant au Responsable du pôle Risk Management — xVA & Cross-Asset Risks, vous participez au Risk Management des activités du métier xVA ainsi que tous les desks comportant du risk cross-asset (Run off, Hybrides, Contingent, Macro Hedge, WWR). Plus particulièrement, vous vous positionnez en interlocuteur privilégié du Front Office pour tous les aspects Risk Management relatifs aux activités des desks suivis.
Vos principales missions sont :
    • Positionnement en partenaire privilégié et conseil des métiers sur les questions de Risques de Marché
    • Analyse des activités des desks (métriques de risques, transactions, PnL, etc.)
    • Calibration et développement des mandats de limites de risques, notamment au regard des évolutions stratégiques des métiers
    • Appréhension des profils de risques local et extrême des différents desks
    • Suivi des environnements de marché et de leurs impacts potentiels en risques
    • Backtesting et stress-testing des indicateurs de risque
    • Participation à l'amélioration des processus, modèles et méthodologies de risque de marché
    • Communication auprès du senior management


Profil recherché :

De formation supérieure type école d'ingénieur, école de commerce et/ou 3ème cycle en finance, vous justifiez d'une expérience similaire réussie.
Vous disposez d'une expertise confirmé en risques de marché concernant notamment les métriques associées (VaR, Stress Tests, Sensibilités, etc.).
Vous avez une excellente connaissance des techniques de valorisation, de couverture et de calcul des risques de marché sur un panel large d'instruments, sous-jacents et de payoffs linéaires et complexes sur le crédit principalement.
Vous avez de solides compétences de risk management sur les produits Crédit et sur le risque de contrepartie.
Vous avez une très bonne maîtrise des marchés financiers ainsi qu'une connaissance fine et à jour des aspects réglementaires régissant les risques de marché.
Vous maitrisez les éléments constitutifs du résultat des desks de trading.
La connaissance des problématiques xVA serait un réel avantage.
Force de proposition, vous êtes impliqué et dynamique et avez le goût de l'investigation.  
Autonome et organisé, vous avez de très bonnes qualités d'analyse, de synthèse et de communication. Vos qualités rédactionnelles sont reconnues.
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et savez travailler en équipe.
Vous maîtrisez les outils bureautiques, ainsi que VBA et les bases de données.
La maîtrise d'un ou plusieurs progiciels spécialisés tel que Sophis, Summit FT, Murex serait un plus.
Un anglais courant (oral et écrit) est indispensable pour ce poste.
Situation géographique : 47 Quai d'Austerlitz - 75013 Paris