Modélisateur ALM H/F (CDI)

  • Negotiable
  • Paris, Île-de-France, France
  • CDI, Plein-temps
  • La Banque Postale
  • 18 nov. 18

Au sein de la Direction de Gestion de Bilan et de Relation avec le Superviseur (DGBRS), le pôle ALM est au cœur du pilotage financier du Groupe la Banque Postale. Il analyse et modélise le comportement des clients, mesure les risques, planifie la marge d'intérêt en risque, et propose des stratégies de couverture en taux, change et liquidité en concertation avec la salle des marchés, dans le cadre de sa gestion opérationnelle.

Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font confiance.

Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leurs parcours professionnel.

En tant que modélisateur ALM (H/F) au sein de l'équipe modélisation (4 personnes), elle-même intégrée à l'ALM (12 personnes), vous aurez la responsabilité de :

  • réaliser des études quantitatives, pour élaborer ou améliorer les modèles comportementaux,
  • participer à l'amélioration des modèles de pricing de taux,
  • être force de proposition, créatif et innovant dans l'analyse des données,
  • faire valider les modèles avec le service des risques,
  • participer à l'implémentation des modèles dans le progiciel ALM, en concertation avec la maitrise d'ouvrage,
  • assurer la représentation de l'ALM sur les sujets d'expertise de place (AFGAP),
  • être le garant des méthodes de valorisation et de la bonne cotation des taux de cessions internes,
  • développer les meilleurs pratiques ALM, en prenant en compte les contraintes de la Banque.

De formation supérieure scientifique niveau BAC+5 (école d'ingénieur, mathématiques ou actuariat) avec option finances, statistiques et calcul stochastique, vous disposez d'une première expérience professionnelle qui vous a permis de manipuler Excel et VBA avec aisance. Une bonne connaissance de SAS et ou R est un plus. Enfin, vous êtes à l'aise avec la manipulation de base de données et SQL.

Vous avez une bonne connaissance du pricing des produits de taux (bonds, bonds forwards, swaps, structurés, caps/floors, …). Vous disposez d'une forte capacité de travail et d'analyse quantitative. Vous connaissez également les produits financiers retails, ainsi que les principes de comptabilisation des IFRS. Vous avez déjà réalisé des études statistiques à un niveau avancé.

Reconnu pour votre organisation rigoureuse et votre esprit de synthèse, votre relationnel et votre esprit d'équipe vous amèneront à contribuer positivement au développement des modèles l'ALM. Vous défendez les positions de la Direction, tant en interne qu'en externe, et savez expliquer et argumenter vis-à-vis des autres directions. Vous avez une expérience et un goût pour les explications pédagogiques des modèles actuariels.