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Groupe ABC arbitrage
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 sept. 21
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Groupe ABC arbitrage
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 sept. 21
Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel
Diffusée par:
Cécile Boré • Recruteur
Diffusée par:
Cécile Boré
Recruteur
Nous sommes des passionnés de technologie, nous construisons des systèmes et des stratégies de trading innovants depuis 1995, qui traitent sur toutes les classes d'actifs et sur l'ensemble des places financières mondiales. Le groupe (Paris, Dublin, Singapour) est coté sur Euronext Paris et cumule depuis sa création 100% de résultats positifs consécutifs dans des contextes de marchés changeants.

Notre succès repose directement sur le talent de nos collaborateurs : 80 personnes, de 12 nationalités différentes, âgées en moyenne de 35 ans et issues principalement de formation supérieure scientifique.

Notre culture d’entreprise repose sur l’engagement, la collaboration, la responsabilité et l’innovation. Nous encourageons les nouvelles idées et donnons à tous les moyens de les développer dans un environnement agile et un cadre de travail agréable.

Nous souhaitons rencontrer des collaborateurs passionnés, agiles dans un environnement technologique pointu et motivés par la découverte des marchés financiers.

Le poste

Au centre de l'écosystème d'ABC arbitrage et au cœur de la salle des marchés, notre approche du trading est technologique. Nous répondons aux enjeux techniques et stratégiques de notre métier en étroite collaboration avec les autres départements.

Au sein de l’équipe Quantitative Trading & Research, vous intégrerez une Business Unit spécialisée dans le trading des ETFs (3 à 4 personnes)., Vous aurez pour mission de créer, optimiser et valider des modèles de pricing robustes sur des paniers d’ETFs.

Ces modèles permettront notamment de gérer certaines situations particulières comme la pertinence du pricing pendant la fermeture des marchés sur lesquels cotent ces paniers d’ETFs. Ils intégreront également des composantes prédictives à haute fréquence quand ces mêmes paniers seront en cotation continue.
Ces modèles se réfèreront, entre autres, aux concepts suivants : Regularized Regression, Feature Selection / Dimensionality Reduction et Time-Series Analysis. Des méthodes d’arbre de décision (Random Forests, Boosted Trees, etc.) et d’autres méthodes non-linéaires seront également explorées.
L’appétence pour ces notions importantes et à terme la maîtrise de celles-ci seront des éléments déterminants pour mener ces études avec succès.

Vous contribuerez également au développement du framework de recherche et de backtests utilisé par la BU.

L’aboutissement des recherches, qui s’appuieront tant sur la modélisation théorique que sur l’étude expérimentale de l’activité en temps réel, se traduira idéalement par la mise en œuvre d’algorithmes de pricing dont l’efficacité sera ensuite à démontrer in situ. Le suivi du trading et l’analyse des performances en production vous permettront l’amélioration de ces modèles d’une façon itérative. 

Votre profil

Issu d’une formation supérieure scientifique avec une spécialisation en mathématiques financières, vous avez entre 1 et 3 ans d’expérience dans des fonctions similaires, dans l’idéal dans l’univers de la finance de marché. Des connaissances ou expériences spécifiques sur des produits ETFs seraient un plus.

Vous êtes familier de l’étude des grands jeux de données complexes, à l’aise avec leur manipulation constante et l’analyse de leur qualité. 

Vous maitrisez la théorie sous-jacente et l’application de plusieurs algorithmes de machine learning ainsi que leurs avantages et inconvénients dans des situations diverses.

Les marchés financiers, leur microstructure et les évolutions technologiques rapides à l’origine de leurs mutations récentes vous intéressent.

Vous possédez également de solides connaissances en développement objet et êtes capable de concevoir vos propres outils de recherche. La maîtrise du Python et/ou du C# sera un réel atout pour réussir vos missions. 

Vous aimez gérer des projets et savez vous adapter à vos différents interlocuteurs (développeurs et quant traders) en Français mais aussi en Anglais. 

Infos

Disponibilité : CDI à pourvoir dès que possible ou selon contraintes

Package de rémunération motivant avec intéressement au résultat opérationnel

Poste basé à Paris, quartier Opéra-Bourse

Télétravail alterné possible

 

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