Quantitative Risk Manager Quantitative Risk Manager …

Axa Investment Managers
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 juin 19
Selon profil
Axa Investment Managers
à Paris, Île-de-France, France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 22 juin 19
Selon profil
Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux répartis dans 21 pays.

Mission du poste
 Le principal rôle du département Global Risk Management (GRM) est de fournir à la Direction Générale d’AXA IM une vue indépendante des risques de toutes les plateformes d’investissement et entités de la compagnie et de contribuer à leur réduction.
Au sein de GRM, les principaux rôles de l’équipe Investment Risk Analysis and Standards (IRAS) sont :
• Mettre en œuvre, en cohérence avec la réglementation et avec les normes d’AXA IM, l’identification, analyse, réduction, contrôle et reporting des risques d’investissement (risque de marché, de crédit, de liquidité et de performance) 
• Assurer un contrôle de second niveau sur le risque de modèle 
• Assurer un contrôle de second niveau sur le risque de valorisation
• Soutenir, quand nécessaire, les autres équipes du département « Risques » dans leurs analyses

Dans ce contexte, l’équipe Risk Standards, Models and Methodologies (SMM) assure en particulier les missions suivantes :
• Validation de l’ensemble des modèles critiques d’AXA IM (modèles de risque, d’investissement, de pricing)
• Conception, spécification et test des indicateurs et outils de mesure de risque (VaR, risque de liquidité…)
• Définition des normes de valorisation des instruments financiers
• Définition et contrôle des méthodologies de calcul des commissions de surperformance
• Soutien quantitatif aux équipes d’AXA IM et plus particulièrement aux équipes « Risques »

Expériences et Qualifications
• Diplôme d’ingénieur ou équivalent avec une spécialité en finance de marché
• Expérience de 5 à 7 ans dans un poste d’analyste quantitatif ou similaire dans le secteur bancaire ou de la gestion d’actif
• Capacité à créer une relation de qualité (alliant technicité, pédagogie et pragmatisme) avec les interfaces clés de l’équipe 
• Capacité à s’organiser de façon autonome dans un environnement complexe
• Capacité à combiner un très fort background quantitatif et le bon sens et pragmatisme nécessaires à une fonction risque
• Anglais courant (écrit et parlé)

Close