Stage 3A - Développeur fonctionnel C++ - implémentation de modèles de barrières américaines Stage 3A - Développeur fonctionnel C++ -  …

Murex
à Paris, Île-de-France
Stage, Plein-temps
Dernière candidature, 15 janv. 21
Competitive
Murex
à Paris, Île-de-France
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Dernière candidature, 15 janv. 21
Competitive
Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de logiciels pour les marchés de capitaux. Avec plus de 50 000 utilisateurs, notre solution MX.3 répond aux problèmes critiques de nos clients. Rejoignez plus de 2300 experts à travers le monde et relevez les défis d’une industrie à la pointe de l’innovation.

 La plateforme Murex est un système de gestion front to back to risk. Elle intègre nativement la possibilité de gérer un ensemble de produits financiers, OTC et listés, appartenant à différentes classes d’actifs. La plateforme permet aussi de gérer, en temps réel, toutes les données de marché qui servent à la valorisation de ces produits. 

 

Sujet de stage : Développeur fonctionnel C++ - Implémentation de modèles de barrières Américaines H/F

 

Description de l’équipe :

L’équipe Commodities développe la solution Front Office proposée aux clients de la plateforme MX traitant des produits financiers liés aux matières premières.

Le périmètre fonctionnel de cette solution couvre la définition des différents produits traités sur les marchés, leur évaluation par différents modèles quantitatifs, la gestion en temps réel des risques associés à ces produits ainsi que leur couverture.

L’activité de l’équipe comporte le développement de nouveaux produits financiers et nouvelles fonctionnalités intégrés à la plateforme, le maintien de la qualité du code ainsi que la correction des problèmes remontés par les clients. L’équipe est associée à une équipe de consultants avec laquelle elle collabore pour mener à bien ces activités.

 

Missions :

Les marchés financiers de matières premières permettent de traiter des contrats d’option basés sur plusieurs assets (on parle d’option sur spread) ou sur un même asset mais observé à différentes dates (on parle alors de forward-start). Parmi ces contrats cash-settled Over-The-Counter (OTC), certains payoffs contiennent des clauses de barrières américaines sur l’observation de ces assets.

Les objectifs du stage seront de :

Compléter notre catalogue de modèles d’évaluations avec l’implémentation de deux modèles de barrières américaines, l’un sur spread et l’autre sur forward-start ratio (ratio d’un même asset observé à deux dates différentes)
Intégrer ces modèles dans la plateforme MX pour les rendre disponibles à nos clients
 

Le stage se déroulera en trois phases :

1. Apprentissage

À votre arrivée, vous serez formé·e par les membres de l’équipe afin d’acquérir les principes généraux du marché des matières premières, spécifiquement les contrats exotiques avec barrières en lien avec la mission, ainsi que les outils et les processus de développement de l’équipe.

2. Implémentation

À la suite de cet apprentissage, vous élaborerez un design et développerez les modèles de barrières américaines dans un composant isolé en C++. Cela se déroulera en TDD : écriture en amont des tests unitaires permettant de valider la nouvelle implémentation.

Vous participerez à l’activité quotidienne de l’équipe, l’organisation du développement sera intégrée dans la planification Scrum de l’équipe.

3. Intégration

Enfin, vous travaillerez à l’intégration des nouveaux modèles dans la plateforme, activant cas après cas les différentes implémentations pour permettre une intégration continue. Cette étape sera validée par un ensemble de tests fonctionnels pour s’assurer de l’exactitude de l’implémentation.

 

Profil :

En dernière année de formation ingénieur ou équivalente, vous avez une bonne expérience en développement C++. Vous êtes capable d’évoluer dans du code tiers, de bien communiquer sur votre travail et d’aller chercher l’information, par une analyse minutieuse du code, mais aussi en collaborant avec les autres développeurs.

Étudiant·e en dernière année d’École d'Ingénieurs/Informatique ou en Master universitaire
Bonnes connaissances en programmation C++
Intérêt pour les aspects fonctionnels du monde de la finance de marché
Intérêt pour les problématiques de génie logiciel (« clean code », résilience, opérabilité, intégration continue…)
Des connaissances en mathématiques financières seront appréciées
Rigueur, autonomie, curiosité et capacité d’innovation
Anglais courant
Capacité de travailler dans un contexte agile et fortement collaboratif
 

Durée et date de démarrage :

Dès que possible pour une durée de 5 à 6 mois

 

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