Transversal Credit Risk Quantitative Analyst (H/F) Transversal Credit Risk Quantitative Analyst (H/F) …

Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 26 nov. 21
Negotiable
Natixis Intégrée
à Paris, Île-de-France
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Dernière candidature, 26 nov. 21
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Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique, …).


Chez Natixis, nous concevons des solutions en gestion d'actifs et de fortune, financement, investissement, assurance et paiements. Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.
Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde d'OPPORTUNITÉS.
Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre poste par votre ENGAGEMENT en faveur de la société comme de l'environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de chacun de ses 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays. Pour la 4e année consécutive, elle est certifiée Top Employer France 2021.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction de la Supervision des Risques de Natixis, le pôle « Credit & Non-Financial Risks Modeling » (CNFRM) est en charge de l'ensemble des méthodologies de mesure et d'appréciation des risques de crédit, opérationnel et non financiers (risque climatique, …).

Les travaux du pôle CNFRM s'articulent autour des activités suivantes :

  • La modélisation quantitative des paramètres individuels de risque (PD, LGD, CCF…) Les méthodologies de notation du risque de crédit à dire d'expert ;
  • Les méthodologies de projection (Stress tests et IFRS9) ;
  • La modélisation du risque opérationnel et des risques non financiers (risque climatique)
  • Les mesures du capital économique crédit (au titre du défaut, concentration…) et des risques non financiers

Natixis recherche pour son équipe Coordination and Tranversal Analysis, un analyste quantitatif transverse en charge des analyses transverses de mesures de risque et de la gestion des bases de données utilisées dans le cadre de la modélisation des risques de crédit ou non financiers (climatique, opérationnel…). A ce titre, vous serez l'interlocuteur privilégié des analystes en charge des développements des mesures de risque et en charge d'instruire les besoins, d'assurer la qualité et la mise à disposition des données nécessaires aux activités de CNFRM. Ces données serviront pour la modélisation ou la revue des paramètres de risque (prudentiels, stress test, IFRS9 ou capital économique) mais également à construire des reportings ou des analyses sur les principales mesures de risque.

Vous travaillerez en collaboration avec les services concernés notamment l'IT,la Direction Financière et le Middle Office….

Ces missions sont par nature évolutives, puisqu'elles dépendent fortement des besoins internes et réglementaires.

Vos principales missions sont :

  • Contribuer aux analyses des données et à la production des statistiques telles qu'une cartographie des modèles internes et répartition des EAD/RWA, calcul des taux de défaut/taux de perte sur le portefeuille global/segments…etc.
  • Réaliser des analyses ad-hoc sur des sujets de suivi de la qualité de données ou de mesures de risque sur des segments/portefeuilles donnés
  • Construire et maintenir des bases de données fiables et exploitables pour les besoins du service ERM/CNFRM (notations, défauts, encours, pertes, provisions, etc.)
    • Récolter les besoins d'ERM/CNFRM et les instruire auprès des IT (EdB…)
    • Se mettre en relation avec les différents fournisseurs de données
    • Recevoir, analyser les données reçues et mettre en place des tests de cohérence
    • Rédiger les procédures relatives à la mise à disposition et mise en qualité des données
    • Assurer la mise à jour régulière des données
  • Interlocuteur de l'IT pour suivre les évolutions et demande de corrections sur les outils risques
  • Automatiser des traitements existants : imports, transformation, reporting et restitution
  • Contribuer à l'amélioration continue des « Data Quality Controls »
  • Soumettre les données au consortium bancaire GCD (Global Credit Data) pour partager les données de défaut (périmètre des LDP - Low-Default Portfolios) afin de collecter les données pour les exercices de benchmarking et/ou de modélisation.
  • Répondre aux différentes requêtes de la BCE : Participer aux exercices règlementaires engagés par la BCE (IRB Stocktake, Benchmark des modèles internes, TRIM, OMM, Roll-out plan, réunions périodiques, etc.)

Localisation: 30 Avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris

* Vous avez plusieurs années d'expérience à manipuler des bases de donnée,

* Vous maitrisez les outils de traitement de données (SAS indispensable et Python) et de Dataviz (PowerBI, Tableau),

* Vous êtes doté esprit de synthèse et faites preuve de rigueur,

* Vous savez communiquer à l'oral et à l'écrit avec impact et tissez du lien avec vos différents interlocuteurs.,

* Vous avez du gout pour l'investigation et vous savez appréhender un sujet dans sa globalité,

* Vous êtes force de proposition et proposez des améliorations continues,

* Un Niveau B2 en Anglais à l'écrit comme à l'oral est indispensable.

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