CDD 6 mois - Analyste Validation Crédit H/F CDD 6 mois - Analyste Validation Crédit H/F …

Dexia Crédit Local
à Puteaux, Île-de-France, France
CDD, Plein-temps
Dernière candidature, 16 janv. 20
30 000 - 80 000
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Le titulaire du poste a pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles couvrant les Piliers I et II, impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et sera amené à présenter les résultats des exercices de validation au management, utilisateurs finaux, régulateurs et aux réviseurs internes/externes. En outre, il devra être capable d’acquérir et de maintenir à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles.

Description des missions :

  • Réaliser d’exercices de validation de nouveaux modèles (pilier I et II et IFRS 9) / évolution (recalibration) de modèles, d’exercices de Back-testing (PD, LGD, CCF) et de Stress-testing sur tout type de contrepartie qui passe par la réalisation d’entretiens, une analyse critique de documents et des bases de données, réalisation de tests sous Matlab et R et implémentation de méthodes alternatives
  • Revoir l’implémentation des modèles dans les outils de notation
  • Identifier et évaluer les sources d’incertitudes et de risques modèles, tout en maintenant à jour les techniques de point utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles
  • Formaliser des rapports de validation interne à destination de comités de validation

Profil :


Nous recherchons notre futur collaborateur parmi les diplômés d’école ingénieurs ou d’un BAC + 5 universitaire spécialisé dans la modélisation financière et avec une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le développement de modèles quantitatifs de crédit/IFRS9.


SQL, Matlab, R et VBA seront les outils informatiques utilisés au quotidien.


Les documents de lecture et de production seront en anglais.


La réglementation bancaire et financière devra être connue afin d’être opérationnel.


Enfin, un esprit critique, un esprit de synthèse, des aptitudes à communiquer (présentations orales et écrites) et une appétence pour l’analyse financière seront appréciées.
 

 

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