Ekspert ds. Walidacji Modeli Ekspert ds. Walidacji Modeli …

Citi
à Varsovie, Voïvodie de Mazovie, Pologne
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
Citi
à Varsovie, Voïvodie de Mazovie, Pologne
CDI, Plein-temps
Soyez parmi les premiers à postuler
Competitive
Ekspert ds. Walidacji Modeli
  • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw
  • Education: Master's Degree
  • Job Function: Risk Management
  • Schedule: Full-time
  • Shift: Day Job
  • Employee Status: Regular
  • Travel Time: No
  • Job ID: 19026653


Description

Biuro Walidacji Modeli jest jednostką współtworzącą i aktywnie kształtującą procesy związane z zarządzaniem ryzykiem modeli w banku, bezpośrednio podlegającą Wiceprezesowi Zarządu odpowiadającemu za zarządzanie ryzykiem w Banku Handlowym. Jednostka zajmuje się zarówno techniczną , jak i funkcjonalną oceną jakości działania modeli, na każdym z etapów cyklu ich funkcjonowania. Obok implementacyjnej i cyklicznej walidacji modeli, do zadań Biura należy nadzór nad procesem bieżącego monitorowania jakości modeli oraz kształtowanie zasad i reguł związanych z walidacją, monitoringiem oraz szeroko pojętym pomiarem ryzyka modelu, jak również formułowaniem i weryfikacją rekomendacji i planów naprawczych związanych z modelami i procesami, w których model jest wykorzystywany. Modele będące przedmiotem walidacji wykorzystywane są we wszystkich jednostkach organizacyjnych Grupy Banku i pokrywają obszary związane z wyceną instrumentów finansowych, wyznaczaniem wyniku finansowego, transferową ceną funduszy i zarządzaniem aktywami i pasywami banku oraz zarządzanien ryzykiem rynkowym, płynności i kredytowym sektora bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Kluczowe zadania:
  • Niezależna walidacja modeli kredytowych oraz modeli wycen instrumentów finansowych
  • Przygotowywanie raportów z walidacji wdrożeniowej i okresowej, wraz z rekomendacjami dotyczącymi potencjalnych zmian w modelach
  • Przygotowywanie i utrzymywanie kodów programistycznych w celu budowy narzędzi walidacyjnych
  • Tworzenie, utrzymywanie i rozwój narzędzi analitycznych i baz danych zapewniających efektywny proces walidacji
  • Przygotowywanie prezentacji z wynikami walidacji dla Szefa Sektora Zarządzania Ryzykiem i stosownych Komitetów oraz przekazywanie innych informacji z zakresu zarządzania ryzykiem modeli Banku
  • Efektywna współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku będącymi właścicielami modeli w zakresie pozyskiwania odpowiednich informacji oraz uzgadnianie planów naprawczych

Jako pracodawca oferujemy:
  • Rozwój w kluczowych dziedzinach zarządzania ryzykiem poprzez poznania specyfiki funkcjonowania różnorodnych modeli obejmujących wszystkie obszary zarządzania ryzykiem w banku
  • Udział w zróżnicowanych projektach, również wdrożeniowych, z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego i korporacyjnego, kalkulacji odpisów, kalkulacji korekt do wyceny (CVA), a także w obszarach ryzyka rynkowego, płynności, ALM, wyceny instrumentów finansowych itp.
  • Współpracę z doświadczonymi ekspertami w kraju i w ramach struktury międzynarodowej Banku, otwartymi na wymianę wiedzy i wprowadzającymi najwyższe standardy związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli
  • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, plan emerytalny)


Qualifications

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe: kierunki ścisłe jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria, Inżynieria Finansowa
  • Minimum trzyletnie doświadczenie przy budowie lub walidacji modeli kredytowych lub modeli wycen instrumentów finansowych
  • Umiejętność obsługi i programowania w SAS/SQL na poziomie zaawansowanym, programowanie w Python/ C++
  • Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office ( MS Excel , Access, Power Point)
  • Znajomość języka angielskiego, pozwalająca na komunikację ustną i pisemną (przygotowywanie dokumentacji technicznej, kontakt z anglojęzycznymi współpracownikami)
  • Praktyczna umiejętność stosowania metod matematycznych, znajomość rachunku prawdopodobieństwa, statystyki
  • Rozwinięte zdolności analityczne, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętność wyciągania wniosków
  • Zdolność do pracy pod presją i terminowego wykonywania zadań
Close