Analyste quantitatif - validation et contrôle qualité des modèles de crédit Analyste quantitatif - validation et contrôle  …

SFIL.
in Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
SFIL.
in Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France, France
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Analyste quantitatif - validation et contrôle qualité des modèles de crédit
L'Analyste Quantitatif - Validateur participera pleinement à la vie de l'équipe de la Validation et Contrôles qualité sur les thématiques suivantes :
  • auditer les nouveaux modèles de risque de crédit PD et LGD développés dans le cadre du calcul des fonds propres réglementaires (IRBA);
  • auditer les nouvelles méthodologies de calcul du capital économique (ICAAP) et de provisionnement (IFRS 9);
  • auditer les exercices de Backtesting et les Stress-Testing sur les modèles PD et LGD existants
  • participer à la réalisation de la revue trimestrielle des notations internes.
L'analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés.
Les livrables attendus sont:
  • Rapports de validation contenant la formulation des recommandations et les pistes d'investigation.
  • Supports de présentation à destination du comité de Validation.
  • Codes Matlab/R/VBA réalisés dans la cadre de l'exercice de validation.


Profil recherché
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur (type ENSAE, ENSAI) et / ou d'un BAC+5 universitaire avec spécialisation en Probabilités - Statistique - Econométrie
Vous disposez d'une expérience de 5 à 7 années dans un environnement bancaire et/ou dans une direction des risques.
Curieux (se), force de proposition, vous avez une bonne capacité d'analyse et êtes rigoureux (se). Vous avez aussi un excellent relationnel et une bonne capacité à travailler en interaction avec plusieurs équipes.
Les compétences requises sont:
  • Maitrise des techniques statistiques, des méthodes de scoring et des modèles de provisionnement
  • Bonne connaissance du risque de crédit
  • Bonne connaissance des activités de prêt et des produits financiers dans leur ensemble
  • MatLab (éxigé), R, SQL et VBA-Excel (fortement souhaité)
  • Bonne maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ainsi que de VBA


Présentation de l'entreprise
7ème banque française, SFIL accompagne les territoires et les grands exportateurs français pour leur offrir accès aux meilleures conditions de financement du marché.
Créée en 2013 et placée sous la supervision directe de la Banque Centrale Européenne à l'instar des douze autres plus grandes banques françaises, SFIL est une structure à taille humaine où chaque collaborateur peut nourrir, développer et exprimer son projet professionnel.
Avec ses partenaires La Banque Postale, BPI et la Caisse des Dépôts et Consignations, SFIL se positionne comme un centre d'excellence en matière de banque publique de développement.
SFIL s'est imposée comme le 1er financeur du secteur public local en Franceet le 1er apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français. La force de sa signature sur les marchés financiers la place comme le 1er émetteur d'obligations sécurisées en Europe.
Pour soutenir sa performance, SFIL recherche des professionnels talentueux et engagés.
SFIL est une entreprise handi-accueillante.
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