Business Analyst Pricing

Environnement Contexte :
Notre client est une banque de financement et d'investissement internationale de premier plan.

Dans le cadre de cette mission, vous serez amené à participer à un projet majeur. Au sein du groupe IT Pricing & Analytics, Financial Libraries & Quantitatives Projects dérivés actions effectue la gestion de la librairie de pricing, des Stress Tests et du calcul parallèle pour les calculs Prix et de risques à destination du Trading et de la DR. Il sera demandé une qualification fonctionnelle des mesures de risques et du pricing.
Le consultant interviendra également dans la mesure de réserves à la demande (trading et DR par exemple impacts de changement de modèle ou de méthodologie, nouveaux produits, les stress tests de la BCE, FRTB, Upgrade Sophis) - Explication des incohérences et diagnostics.

Les principales tâches à réaliser dans le cadre des projets de changement de modèle de pricing, nouveaux produits et de production pour les books exotiques :
- Accompagnement trading et direction des risques sur résultats des calculs, confirmation de résultats, investigations, recalcul
- BackTesting/Lancement des stress tests à la demande (Trading impacts modèles)
- Explication des incohérences et diagnostics.
- Qualification des releases ST, Toolkit et Sophis
- Automatisation des tâches/création/évolution des outils des Réserves
- Cadrage, Spécifications, Tests des développements, Documentation

Profil recherché

• IT Quant Senior
• Compétences sur Sophis
• Connaissances sur les modèles de pricing/stress tests
• Qualités rédactionnelles dans la rédaction de spécifications