INGENIEUR QUANTITATIF - MODELISATION DES RISQUES H/F INGENIEUR QUANTITATIF - MODELISATION DES RISQUES  …

Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 18 Sep 20
Negotiable
Caisse des Dépôts et Consignations
in Paris, Ile-de-France
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Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Le poste se situe au sein de la Direction des risques du groupe. Rattachée au Directeur général et à vocation transversale, elle compte plus de 110 collaborateurs.

La Direction est en charge :

  • du pilotage transverse des risques : seconde ligne de défense sur les risques de bilan, validation des modèles, reporting, pilotage des risques des filiales ;
  • du suivi des risques financiers : analyse financière ; ingénierie financière ;
  • du suivi des engagements : investisseur, bancaire, prêteur ;
  • de l'animation du réseau risques dans les directions régionales ;
  • du pilotage des comités d'engagements ;
  • de la sécurité des SI.

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l'évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.

Les missions liées au profil seront :

  • Validation des modèles de notations internes, de PD, de LGD et de modèles économétriques liés au risque de crédit (refontes, recalibrage, nouveaux modèles) ; modèles prudentiels et modèles IFRS9 (et éventuels autres modèles connexes en fonction des besoins du service) : Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse ; veille académique sur ces sujets.
  • Analyse, contrôle et validation des backtests ; recommandations en conséquence pour le modèle.
  • Stress testing : Avis risque sur l'adéquation des scénarios aux besoins de pilotage des risques dans le cadre de l'ICAAP ; validation et utilisation d'outils de contre-tests dans certains cas.
  • Analyse des documents produits par le régulateur présentant les attentes concernant les modèles et la validation de modèles.

  • Expérience de 5 ans ou plus en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante risques de crédit ou économétrie : développement ou contre-tests de modèles (conception, justification des choix, implémentation, tests), rédaction de notes méthodologiques ou d'avis de validation ;
  • Connaissance théoriques avancées sur les modèles de crédit et en économétrie ;
  • Compétences en programmation (VBA, SAS, Matlab, …).
  • Grande école ou Master 2 avec une spécialisation en modèles statistiques /économétrie / data science ;
  • Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ;
  • Autonomie et rigueur ; sens poussé de l'analyse et de la synthèse ; très bonnes qualités rédactionnelles.

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