Ce poste n'est pas fait pour vous si...

Les modèles de pricing, la calibration, les Greeks, ne font pas partie de votre quotidien depuis plusieurs années.

Vous préférez rester dans un environnement purement académique, loin des contraintes opérationnelles d'une salle de marché.

Vous êtes indépendant(e) ou souhaitez le rester. Nous recrutons exclusivement en CDI, pour des consultants qui veulent construire dans la durée.

L'idée de porter les couleurs d'un cabinet, d'en incarner l'excellence chez le client, ne vous parle pas.

Ce poste est fait pour vous si...

Vous avez déjà développé, calibré ou validé des modèles de pricing ou de risque en environnement CIB, et vous savez traduire une équation en code exploitable.

Un modèle mal calibré, une hypothèse fragile sur la volatilité, une divergence entre pricing théorique et prix de marché : vous savez identifier le problème et remonter jusqu'à sa source.

Vous aimez les environnements exigeants, où une erreur de modèle a un impact direct sur le PnL ou sur le capital réglementaire de la banque.

Vous cherchez à progresser vers un rôle de Quant Lead ou de Responsable de practice, au sein d'un cabinet qui investit dans votre expertise autant que vous investissez dans la sienne.

Nous recrutons, un ou une Consultant(e) Quant Marché.

Vous serez amené a intervenir au cœur des équipes de pricing, de risque de marché et de validation de modèles des plus grandes banques de financement et d'investissement de la place.

La quantification du risque et du prix, c'est l'un des domaines les plus exigeants de la banque. Les modèles évoluent en permanence, sous l'effet des nouvelles réglementations, des nouveaux produits, des conditions de marché elles-mêmes. Et derrière chaque évolution, il faut quelqu'un capable de comprendre à la fois les mathématiques du modèle et les contraintes opérationnelles de son implémentation.

Développer, calibrer et fiabiliser des modèles de pricing et de risque, sur des classes d'actifs variées.

Documenter les hypothèses, les limites et les conditions de validité des modèles produits.

Contribuer aux processus de validation indépendante des modèles, en lien avec les équipes de model risk management.

Analyser les écarts entre pricing théorique et prix de marché, et investiguer les anomalies de calibration.

Assurer la liaison entre les équipes quantitatives, les desks de trading et les équipes IT, de la conception du modèle jusqu'à son industrialisation.

Ce que vous ferez concrètement

Pricing & modélisation : Développement et calibration de modèles de pricing pour des produits dérivés, actions, taux ou crédit, selon les besoins du desk.

Risque de modèle : Contribution aux processus de validation indépendante, tests de robustesse, analyse de sensibilité aux hypothèses de modèle.

Réglementaire : Participation aux programmes de mise en conformité liés aux exigences de capital sur les modèles internes, FRTB, IMA.

Industrialisation : Traduction des modèles en code de production, en lien avec les équipes IT, pour garantir performance et fiabilité en environnement de marché.

Le profil qu'on recherche

🎓 5 ans d'expérience minimum après un Bac+5 (école d'ingénieur, master quantitatif ou équivalent), dont une expérience significative en quant pricing, quant risque ou model validation en CIB.

📐 Solides bases en mathématiques appliquées : calcul stochastique, méthodes numériques, statistiques.

💻 Maîtrise de Python et/ou C++, idéalement une expérience sur des librairies de pricing propriétaires ou des systèmes comme Murex, Summit ou équivalent.

📋 Une bonne compréhension du cadre réglementaire lié aux modèles internes : FRTB, IMA, exigences de validation de modèle.

🌍 Anglais professionnel obligatoire.

Pourquoi rejoindre Lamarck ?

Lamarck Group est un cabinet de conseil en transformation créé en 2014, spécialisé sur trois expertises : Métiers de la Finance & SI associés, Data & IA, et Blockchain & Tokenisation.

🏢 Un cabinet indépendant, référencé auprès des plus grandes banques d'investissement de la place.

📈 La formation et la montée en compétences, notre priorité : un pair expérimenté dès votre arrivée, des formations certifiantes, et un cap clair vers un rôle de Quant Lead ou de Responsable de practice.

💡 Un cabinet d'experts en finance, ici, vous évoluez entouré de gens qui connaissent votre métier et comprennent vos enjeux.

230 collaborateurs. Fondé en 2014. Certifié B Corp depuis 2020.

Comment ça se passe ?

☎ Un premier échange téléphonique de 15 à 30 minutes pour découvrir vos attentes et vous présenter Lamarck, une première occasion de vérifier qu'on parle le même langage.

👤 Un premier entretien avec un Business Manager et/ou l'un(e) de nos consultants pour en savoir plus sur votre parcours, vos expertises et les missions sur lesquelles vous pourriez intervenir.

👥 Un deuxième entretien avec un Leader de Practice et/ou un Directeur Commercial pour se projeter ensemble, comprendre vos ambitions et vous présenter concrètement la vie de consultant chez Lamarck.

Chaque étape est pensée pour être transparente et directe, on cherche autant à vous convaincre que vous cherchez à nous convaincre.

On se lance ?

Si vous avez envie de mettre votre expertise quantitative au service de programmes de transformation ambitieux, postulez et rejoignez l'aventure.

Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter directement l'équipe recrutement sur LinkedIn, nous serons ravies d'échanger avec vous :

Meriem EL MTASSI, Senior Business Partner
Clotilde ALVERNHE, Directrice Recrutement

Analytics Programme jobs in Denmark (2)

Sign up to Job Alerts!

Sales Specialist, Commodities

Quantitative Analyst – Systematic Trading/ Denmark

Boost your career