VP Ingénieur(e) Quantitatif - Risques de Crédit et de Liquidité - Banque internationale

Êtes-vous un(e) expert(e) des risques de crédit ou de liquidité ? Êtes-vous motivé(e) par rejoindre une équipe ayant un impact sur les métiers ? Souhaitez-vous rejoindre une équipe proche du business ? Aspirez-vous à transmettre votre expertise au sein d'un poste à responsabilités ?

Si vous répondez oui à ces questions et que vous souhaitez prendre de la hauteur sur les sujets techniques, lisez ce qui suit :

Notre client, banque d'investissement internationale basée à Paris, recherche un(e) Ingénieur(e) quantitatif expérimenté(e).

Vous rejoindrez une équipe intervenant sur les modèles de crédit et de liquidité et ayant une forte proximité avec le métier (Front Office). Contrairement à leurs confrères au sein de la direction des risques, cette équipe intervient sur des modélisations concrètes et palpables, votre rôle sera d'optimiser la modélisation pour les métiers (instruction des dossiers, prise en charge du cadrage, échanges métiers, arbitrage). Il s'agit également d'un poste très exposé en interne auprès du management et des métiers.

Enfin, en plus d'être l'expert(e) technique, vous exercerez des responsabilités auprès des plus juniors. Nous recherchons un(e) leader capable de transmettre son expertise, de motiver les équipes et de cadrer les tâches de chacun.

Votre profil :

Bac +5 écoles d'ingénieur, université (spécialisation : finance, mathématiques appliqués, statistiques ou économétrie ...),
4 ans d'expérience minimum sur des modèles de Crédit ou de Liquidité,
R, Python et/ou SAS,
Anglais courant indispensable,
Autonome, organisé(e), force de proposition, solidaire, bienveillant (e), bon relationnel, leadership.

Intéressé(e) ? curieux d'en savoir plus ? Contactez-moi !

Votre candidature sera traitée avec la plus haute confidentialité